第一章 商业银行操作风险概论 1
第一节 商业银行经营管理理论的演进 1
一、商业银行资产管理理论的发展 2
二、商业银行负债管理理论的发展 7
三、商业银行资产负债管理理论的发展 9
四、商业银行表外业务管理理论的发展 11
第二节 商业银行风险管理监管的发展 13
一、商业银行风险管理的形成与发展 14
二、商业银行风险监管的形成与发展 30
第三节 商业银行操作风险的提出与研究 33
一、商业银行操作风险提出的背景 33
二、商业银行操作风险提出的原因 34
三、商业银行操作风险认识与实践 37
四、商业银行操作风险识别度量的研究 43
第二章 商业银行操作风险识别度量方法 49
第一节 商业银行操作风险的识别度量基础 49
一、组织决策理论的基本思想与启示 49
二、组织决策理论在操作风险识别度量中的应用 52
第二节 商业银行操作风险的界定与定义 53
一、组织决策理论对操作风险的界定 54
二、商业银行操作风险的定义方法 56
三、商业银行操作风险定义方法的讨论 58
四、商业银行操作风险的代表性界定 59
五、适合中国商业银行的操作风险定义 68
第三节 商业银行操作风险识别的标准 70
一、商业银行操作风险识别的导向 70
二、商业银行操作风险识别的标准 71
第四节 商业银行操作风险度量的过程 75
一、商业银行操作风险度量的关键 75
二、商业银行操作风险度量的步骤 77
第三章 商业银行操作风险的定性分析 91
第一节 商业银行操作风险的定性分析新论 91
一、商业银行操作风险定性分析的决策基础 91
二、商业银行操作风险定性分析的新思路 92
第二节 商业银行操作风险的定性分析方法 94
一、美国COSO的内部控制框架 95
二、巴塞尔委员会的内部控制系统评估构架 97
三、英国的综合准则（特恩布尔）报告 99
四、操作风险统计的计分卡法 99
第三节 商业银行操作风险定性分析的决策 104
一、商业银行操作风险定性分析的决策过程 104
二、商业银行操作风险定性分析的一般决策行为 106
三、商业银行操作风险定性分析的风险资本计量 114
第四章 商业银行操作风险的定量分析 117
第一节 商业银行操作风险的定量分析新论 117
一、商业银行操作风险的定量分析新思路 117
二、商业银行操作风险的定量分析新设计 118
三、商业银行操作风险定量分析建模方法 119
第二节 商业银行操作风险的过程计量分析 134
一、商业银行操作风险发生的可能性计量分析 134
二、商业银行操作风险发生频率与强度的计量分析 141
第三节 商业银行操作风险的结果计量分析 145
一、商业银行操作风险损失的分布计量分析 145
二、商业银行操作风险的高级计量分析方法 157
三、商业银行操作风险的风险资本计量建模 179
第五章 商业银行操作风险管理的新构建 191
第一节 商业银行操作风险管理的形成与发展 191
一、商业银行操作风险管理的演变 191
二、商业银行操作风险管理体系的建立 194
三、国际银行业的操作风险管理实践 196
第二节 《巴塞尔新资本协议》中的操作风险管理 202
一、《巴塞尔新资本协议》概述 202
二、新资本协议中的操作风险及其管理 205
三、巴塞尔委员会有效管理操作风险的原则 224
第三节 商业银行操作风险管理框架的建立 226
一、商业银行操作风险管理框架的基础设施与基础环境 228
二、商业银行操作风险管理框架成功推行的因素 229
第六章 操作风险管理在中国银行业的实践 231
第一节 中国商业银行操作风险管理与监督 231
一、中国商业银行操作风险管理与监督的现状 231
二、中国商业银行操作风险管理中存在的问题 244
三、中国商业银行操作风险形成发展的原因分析 251
四、中国商业银行操作风险的主要表现形式分析 254
第二节 中国商业银行操作风险管理的绩效分析 263
一、国际银行业对操作风险影响的分析 263
二、对中国商业银行操作风险影响的分析 264
三、对中国商业银行操作风险管理绩效的分析 267
第三节 中国商业银行操作风险管理的体系建设 271
一、中国商业银行操作风险管理的体系建设新论 271
二、中国商业银行操作风险的管理平台建设 274
三、中国商业银行操作风险管理的流程再造建设 284
第七章 商业银行操作风险管理与监管的发展趋势 287
第一节 商业银行操作风险管理与监管新视野 287
一、商业银行风险管理与监管发展的新趋势 287
二、商业银行全面风险管理提出的新背景 289
三、全面风险管理中操作风险管理的体现 290
第二节 商业银行推行全面风险管理的原则与意义 296
一、商业银行推行全面风险管理的原则 296
二、商业银行推行全面风险管理的措施 298
三、商业银行推行全面风险管理的意义 299
第三节 商业银行操作风险监管的发展方向 300
一、加强商业银行操作风险外部监管的背景 300
二、实现中国商业银行操作风险监管的转变 305
参考文献 311
后记 317