第一章 导论 1
第一节 研究背景和研究意义 1
1．研究背景 2
2．研究意义 5
第二节 国内外文献综述 7
1．金融基础理论 7
2．金融风险理论的研究现状 17
3．传导理论的研究现状 26
4．对研究文献的综合评价 41
第三节 研究内容和研究方法 42
1．研究内容 42
2．研究方法 44
第二章 金融风险传导的基础理论 46
第一节 季风效应（Monsoonal Effect） 46
1．理论内容 46
2．案例分析 48
第二节 溢出效应（Spill-over Effect） 49
1．理论内容 49
2．案例分析 51
第三节 羊群效应（Herd Effect） 52
1．理论内容 52
2．案例分析 55
本章小结 56
第三章 金融风险传导的内涵及构成要素 57
第一节 金融风险传导的内涵 57
1．风险 57
2．金融风险的含义、特征与分类 58
3．金融风险传导 63
4．金融风险传导机理 65
5．金融危机 66
第二节 金融风险传导的特征 67
1．金融风险传导的临界性 67
2．金融风险传导的方向性 67
3．金融风险传导的扩散性 68
4．金融风险传导强度的差异性 68
5．金融风险传导结果的两面性 68
第三节 金融风险传导的构成要素 69
1．风险源与被传导对象 69
2．风险传导载体 71
3．风险传导路径 75
4．传导强度与传导效应 89
本章小结 90
第四章 金融风险传导的识别及衡量 91
第一节 金融风险传导的识别 91
1．金融风险传导识别的过程 91
2．金融风险传导识别的方法 94
第二节 金融风险传导的衡量 95
1．风险传导衡量的理论基础 96
2．金融风险传导衡量的方法 96
本章小结 102
第五章 金融风险的传导机制及防御对策 103
第一节 金融风险传导的原因分析 103
1．金融市场的关联性、互动性是金融风险传导的根源 103
2．从众心理、羊群效应是金融风险传导的助动力 107
第二节 基于金融自由化程度不高的风险传导机制研究 108
1．金融风险传导的条件 108
2．风险传导机制 110
3．金融风险到金融危机的转化 113
第三节 基于完全自由化的风险传导机制研究 114
1．金融自由化带来的风险 115
2．金融自由化引发的金融危机 116
3．风险传导机制 117
第四节 金融风险传导的防御对策 122
1．维持金融体系的稳定 122
2．监管者对风险传导建立了有力的应对措施 123
3．培育完善的资本市场 124
本章小结 124
第六章 基于VECM、GARCH模型风险传导的实证研究 125
第一节 实证研究设计 126
1．样本选择 127
2．数据来源 128
3．模型设定 128
4．使用的统计工具 134
第二节 货币市场的风险传导 134
1．货币市场联动关系的检验 135
2．货币市场风险传导分析 143
第三节 债券市场的风险传导 151
1．债券市场联动关系的检验 151
2．债券市场风险传导分析 159
第四节 股票市场的风险传导 166
1．股票市场联动关系的检验 166
2．股票市场风险传导分析 173
第五节 我国金融市场风险传导的时滞分析 180
1．数据与模型 181
2．金融市场风险传导的时滞估计 185
本章小结 194
第七章 金融市场的混沌与分形特征研究 196
第一节 混沌分形理论 196
1．混沌理论 197
2．分形市场理论 198
第二节 混沌理论在金融市场中的应用 202
1．混沌理论在国际金融市场中的应用 202
2．混沌理论在我国金融市场中的应用 204
第三节 Copula在金融市场相关性研究中的应用 206
1．Copula函数的定义和性质 207
2．Copula函数在金融风险及金融市场相关性分析上的应用 208
本章小结 212
第八章 总结与研究展望 213
第一节 总结 213
第二节 创新点 214
第三节 研究展望 215
第四节 启示与建议 216
1．关于金融监管部门 216
2．关于金融创新与金融安全 218
3．关于金融市场开放程度 219
4．关于银行业 220
参考文献 222
后记 232