《金融危机传染的非线性动力学特征研究》PDF下载

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  • 作  者:张一,李喆著
  • 出 版 社:沈阳:东北大学出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787551714594
  • 页数:118 页
图书介绍:本文以复杂系统科学理论为基础,以非线性动力学方法为研究手段对金融危机传染问题进行深入研究,以期从理论和方法上对金融危机传染学说进行丰富和扩展,并尝试使用动力学同步概念及动力学相似性方法对金融危机传染的定义、衡量及预测做出创新性的工作。

第1章 绪论 1

1.1 研究背景及意义 1

1.2 研究现状评述 3

1.2.1 金融危机传染理论研究综述 3

1.2.2 金融危机传染实证研究综述 7

1.2.3 金融危机预测研究方法综述 9

1.2.4 现有研究评述 9

1.3 金融市场非线性动力学特征分析 11

1.3.1 复杂科学概述 12

1.3.2 金融系统的复杂性 13

1.3.3 非线性复杂金融理论 15

1.4 主要研究内容及研究方法 16

1.4.1 非线性动力学研究方法概述 16

1.4.2 研究内容与本书结构 18

1.4.3 技术路线 20

第2章 金融危机传染相关理论 22

2.1 金融危机传染的定义 22

2.1.1 金融危机传染的内涵 22

2.1.2 金融危机传染的特征 23

2.2 金融危机传染机制 24

2.2.1 贸易联系的传染渠道 24

2.2.2 金融联系的传染渠道 27

2.2.3 其他传染渠道 29

第3章 金融危机传染的非线性动力学模型 33

3.1 汇率时间序列非线性特征的经济学解释 34

3.1.1 模型的建立 34

3.1.2 根轨迹仿真 36

3.1.3 基于交易者互相转化的修正模型 43

3.2 货币市场危机传染的动力学模型 47

3.2.1 模型的建立 47

3.2.2 稳定性分析 48

3.3 股票市场危机传染的动力学模型 52

3.3.1 模型的建立 52

3.3.2 稳定性分析 53

第4章 基于动力系统同步概念的金融危机传染研究 56

4.1 动力系统同步相关概念的引入 56

4.1.1 同步的定义及衡量方法 56

4.1.2 同步刻画危机传染 57

4.2 非线性检验 58

4.3 基于FFT相位同步的危机传染研究 59

4.3.1 相位同步的定义 59

4.3.2 算法 60

4.3.3 数值仿真 61

4.4 实证结果 63

4.4.1 样本数据及预处理 64

4.4.2 非线性检验结果 65

4.4.3 相互依赖同步结果 65

第5章 基于动力学相似性的金融危机预测研究 71

5.1 奇异谱降噪 71

5.2 相空间重构 73

5.2.1 嵌入维数 74

5.2.2 时间延迟 76

5.3 相似性方法 78

5.3.1 相似性指数的算法 78

5.3.2 相似性方法仿真比较 79

5.4 实证结果 82

5.4.1 样本数据 82

5.4.2 奇异谱分析结果 83

5.4.3 相空间重构结果 87

5.4.4 动力学相似性计算结果 90

第6章 金融危机传染的微观机理——基于异质交易者的视角 94

6.1 模型的构建 94

6.1.1 基础模型 94

6.1.2 影响因素模型 95

6.1.3 传染模型 97

6.2 实证设计 98

6.2.1 样本数据 98

6.2.2 基础价格定价 98

6.3 结果分析 101

6.3.1 模型估计结果 101

6.3.2 时变权重系数 103

6.3.3 传染过程的进一步分析 107

6.4 结论 108

参考文献 110