第1章 风险的概念 1
1.1 风险的定义 1
1.1.1 对风险的直观认识 1
1.1.2 风险的传统定义 3
1.1.3 风险的一般定义 3
1.2 风险的特征 5
1.2.1 风险和不确定性 5
1.2.2 风险和损失 7
1.2.3 风险和危机 9
1.2.4 风险、损失原因和危险因素 11
1.3 风险的定量表达 12
1.3.1 风险型经济结果的度量 12
1.3.2 风险的定量表示 13
1.4 风险的分类 16
1.4.1 风险的基本分类 16
1.4.2 纯粹风险的分类 18
1.5 现代风险的特点 19
1.5.1 人口增长对风险的影响 19
1.5.2 经济发展对风险的影响 19
1.5.3 全球化对风险的影响 20
1.5.4 科技进步对风险的影响 20
1.5.5 国际关系变化对风险的影响 20
重要概念 21
思考题 21
第2章 风险管理问题 22
2.1 风险管理概述 22
2.1.1 人类与风险 22
2.1.2 风险对人们的影响 25
2.1.3 风险管理的历史 26
2.2 风险规避及其度量 28
2.2.1 风险态度的经济学解释 28
2.2.2 风险规避程度的度量 31
2.3 风险管理的概念 39
2.3.1 风险管理的定义 39
2.3.2 风险管理与一般管理的区别 40
2.3.3 风险管理与保险管理的区别 40
2.3.4 有关风险管理的偏见 41
2.4 风险管理的职责 42
2.4.1 风险经理 42
2.4.2 风险管理的外部资源 45
重要概念 47
思考题 48
第3章 风险管理方法 49
3.1 风险管理方法分类 49
3.1.1 风险控制方法 50
3.1.2 风险的非保险财务安排 55
3.1.3 保险 57
3.2 损失控制理论与方法 60
3.2.1 多米诺骨牌理论 60
3.2.2 能量释放理论 61
3.2.3 损失预防和控制方法 63
3.3 风险的分散化 65
3.3.1 两种风险单位的组合对风险的分散 66
3.3.2 一般风险单位组合的损失与风险 69
3.4 风险自担 72
3.4.1 风险自担方法的类型 72
3.4.2 风险自担的特点 73
3.4.3 对损失的补偿和对风险的补偿 77
3.4.4 风险自担和转移的组合 80
3.5 专业自保公司 83
3.5.1 专业自保公司基本情况 84
3.5.2 专业自保公司发展的原因 86
3.5.3 专业自保公司的构建 88
重要概念 89
思考题 89
第4章 风险管理决策 91
4.1 风险管理决策准则 91
4.1.1 一般的风险管理决策问题 91
4.2 风险管理决策法则 97
4.2.1 对风险的本能反应和制度响应 97
4.2.2 决策正确性的评价 98
4.2.3 风险管理原则 100
4.3 风险管理决策方法 104
4.3.1 风险型风险管理决策方法 104
4.3.2 不确定型风险管理决策方法 107
4.3.3 效用理论在风险管理决策中的应用 110
4.4 选择保险的原则 115
4.4.1 保险决策中的常见错误 115
4.4.2 保险购买的缓急考虑 116
4.4.3 保险购买的原则 117
重要概念 118
思考题 118
第5章 风险管理过程 120
5.1 风险管理程序 120
5.1.1 确定目标 121
5.1.2 风险识别 121
5.1.3 风险评价 122
5.1.4 风险管理决策 123
5.1.5 风险管理计划的实施 123
5.1.6 检查和评价 124
5.2 风险管理计划的检查和评价 124
5.2.1 一般性检查和评价 125
5.2.2 风险管理审核 125
5.3 风险管理目标 129
5.3.1 风险管理目标的作用 129
5.3.2 风险管理目标的特点 130
5.3.3 风险管理政策 134
5.4 风险识别 137
5.4.1 风险识别的主体 138
5.4.2 风险识别的方法 138
5.4.3 风险识别工具 141
5.4.4 风险识别技术 142
5.5 损失程度度量 148
5.5.1 损失评价的必要性 149
5.5.2 损失程度的Prouty度量 149
5.5.3 财产损失风险度量 150
5.5.4 间接损失程度的度量 154
5.5.5 犯罪损失风险度量 156
5.5.6 法律责任风险度量 157
5.6 损失频率度量 159
5.6.1 损失次数的分布 159
5.6.2 损失金额的分布 162
重要概念 166
思考题 167
第6章 现代风险管理技术 168
6.1 投资风险管理的基本思路 168
6.2 期权定价理论 169
6.2.1 期权的基本特征 169
6.2.2 期权的价格规律 171
6.2.3 期权定价二项式模型 174
6.2.4 Black-Scholes期权定价模型 182
6.3 资产组合保险原理 183
6.4 风险性投资保险的实施 184
6.4.1 资产组合保险 184
6.4.2 动态策略的原理 185
6.4.3 动态交易过程示例 187
6.4.4 资产组合保险的成本 192
6.5 BlacK-Scholes定价模型的应用 193
6.6 动态策略的实证分析 194
重要概念 197
思考题 198
参考文献 199