基础篇 3
第1章 基本知识 3
1.什么是期货？ 3
2.期货合约包含哪些因素？ 3
3.期货的种类有哪些？ 4
4.什么是股指期货？ 5
5.股指期货的功能有哪些？ 6
6.股指期货的基本交易制度有哪些？ 7
7.股指期货的交易流程有哪些？ 10
8.股指期货与股票的异同是什么？ 10
9.股指期货与权证的异同是什么？ 12
10.股指期货产生的背景是什么？ 13
11.股指期货的发展阶段及趋势是什么？ 15
12.中国香港恒生股指期货是怎样产生和发展的？ 18
13.日本股指期货是怎样产生和发展的？ 20
14.韩国股指衍生品的发展是怎样的？ 22
15.中国台湾地区金融衍生品市场的发展是怎样的？ 23
16.股指期货推出后对股票市场有何影响？ 23
17.我国推出股指期货的必要性是什么？ 26
18.我国股指期货市场的架构是怎样的？ 28
19.什么是股指期货的经纪和自营业务？ 29
20.期货公司在股指期货市场中扮演什么角色？ 29
21.证券公司担任股指期货交易介绍商是什么意思？ 30
22.什么是结算会员？为什么要引进结算会员制度？ 31
23.结算银行在股指期货市场中扮演什么角色？ 32
24.中国证监会对股指期货市场是如何监管的？ 32
25.中国期货保证金监控中心有什么作用？ 33
第2章 沪深300股指期货简介 34
1.什么是股票价格指数？ 34
2.股票价格指数的编制方法有哪些？ 35
3.世界上著名的股票指数有哪些？ 36
4.我国股指期货的标的指数是什么？ 40
5.为什么选择沪深300指数作为首个股指期货合约的标的物？ 40
6.沪深300指数是如何编制的？ 41
7.沪深300指数的成份股主要分布于哪些行业？ 44
8.沪深300指数的成份股主要有哪些？ 45
9.沪深300合约的乘数是多少？ 45
10.沪深300合约的大小是多少？ 45
11.沪深300股指期货收取的保证金比例是多少？ 46
12.沪深300合约的最小变动价位是多少？ 46
13.什么是挂盘基准价格？挂盘基准价格的作用是什么？ 46
14.沪深300合约有涨跌停板吗？ 46
15.什么是熔断机制？ 47
16.沪深300股指期货合约的开盘价是如何确定的？ 47
17.沪深300股指期货合约的当日结算价是如何确定的？ 48
18.沪深300股指期货合约的交割结算价是如何确定的？为什么不用收盘价？ 49
19.沪深300股指期货合约挂牌几个月份？ 49
20.沪深300合约的最后交易日是哪一天？ 49
21.沪深300股指期货合约的交易时间和股票市场一样吗？ 50
22.沪深300股指期货合约的持仓限额是多少？ 50
23.投资者什么情况下会被强行平仓？ 50
24.什么是强制减仓？ 51
25.沪深300股指期货合约是如何结算的？ 51
26.沪深300合约是如何交割的？ 51
第3章 股指期货行情的分析方法 52
1.股指期货的分析方法有哪几种？ 52
2.什么是股指期货的基本分析？ 52
3.股指期货的基本分析包含哪些要素？ 53
4.供求关系对股指期货价格的影响是什么？ 53
5.国内生产总值变动对股指期货价格有何影响？ 53
6.经济周期与股指期货价格波动的关系是怎样的？ 54
7.通货膨胀对股指期货价格有何影响？ 54
8.财政政策对股指期货价格有何影响？ 55
9.货币政策对股指期货价格有何影响？ 56
10.利率的变动对股指期货价格有何影响？ 57
11.汇率对股指期货价格有何影响？ 58
12.突发事件对股指期货价格有何特殊影响？ 58
13.周边市场对股指期货价格有何影响？ 59
14.重大发现、科技创新对股指期货价格有何影响？ 60
15.基本分析有哪些优缺点？ 61
16.什么是技术分析？ 62
17.技术分析的三大假设条件是什么？ 63
18.技术分析在股票市场和期货市场应用时有何不同？ 65
19.技术分析包含哪些要素？ 66
20.如何分析价量之间的关系？ 66
21.什么是道氏理论？ 67
22.什么是K线理论？ 67
23.K线图有哪些经典的反转信号？ 68
24.什么是支撑线和压力线？ 72
25.形态理论包含哪些内容？ 73
26.什么是头肩形形态？ 73
27.双头和双底的含义是什么？ 75
28.什么是圆弧反转形态？ 76
29.如何判断三角形持续形态？ 77
30.矩形整理形态的含义是什么？ 78
31.什么是旗形整理形态？ 79
32.MACD指标的含义及其运用是怎样的？ 80
33.KDJ指标的含义及其运用是怎样的？ 82
34.RSI指标的含义及其运用是怎样的？ 84
35.技术分析的优缺点是什么？ 86
策略篇 89
第4章 套期保值策略 89
1.什么是套期保值？ 89
2.为什么要进行股指期货套期保值？ 90
3.股指期货套期保值的原理是什么？ 90
4.套期保值的原则是什么？ 91
5.套期保值的步骤是什么？ 92
6.股指期货套期保值的种类有哪些？ 93
7.什么情况下要进行空头套期保值？ 93
8.什么情况下要进行多头套期保值？ 95
9.什么是交叉套期保值？ 96
10.如何进行交叉套期保值？ 97
11.如P何选择套期保值的期货合约？ 98
12.什么是基差？ 99
13.基差对套期保值有何影响？ 100
14.如何确定最佳套期比率？ 101
15.套期保值面临哪些风险？ 102
16.机构投资者套期保值应如何管理？ 103
17.在套期保值过程中如何处理投机活动？ 104
第5章 套利策略 106
1.什么是股指期货的套利？ 106
2.股指期货套利的原理是什么？ 106
3.股指期货套利的作用什么？ 107
4.股指期货套利的类型有哪些？ 108
5.什么是期现套利？ 109
6.期现套利的原理是什么？ 109
7.期现套利成本包括哪几个方面？ 110
8.如何计算无套利区间？ 112
9.怎样构建现货组合？ 112
10.期现套利的步骤有哪些？ 114
11.怎样进行股指期货的正向套利？ 115
12.怎样进行股指期货的反向套利？ 117
13.期现套利成功的关键环节包括哪几个方面？ 118
14.什么是跨期套利？ 119
15.怎样发现跨期套利机会？ 119
16.跨期套利的类型有哪些？ 120
17.如何进行牛市跨期套利？ 121
18.如何进行熊市跨期套利？ 123
19.如何进行蝶式跨期套利？ 125
20.跨期套利面临哪些风险？ 126
第6章 投机策略 129
1.什么是股指期货投机？ 129
2.股指期货投机的作用是什么？ 129
3.投机者分为哪几类？ 130
4.股指期货投机与赌博的区别是什么？ 130
5.股指期货投机和股票投机有何不同？ 131
6.股指期货投机的原则是什么？ 132
7.股指期货投机应如何建仓？ 133
8.什么是金字塔买入卖出建仓法？ 134
9.什么是平均买低和平均卖高策略？ 135
10.股指期货投机应如何平仓？ 135
11.怎样选择交易时机？ 136
12.如何制定中长线投机策略？ 137
13.如何制定日内短线投机策略？ 137
14.如何做好资金和风险管理？ 138
15.如何把握机构的交易特点对行情的影响？ 139
16.股指期货投机中的三大纪律和八项注意的含义是什么？ 140
17.股指期货投机交易的生存法则是什么？ 142
18.股指期货投机的三大风险来源是什么？ 143
19.如何建立自己的交易系统？ 144
20.投机交易中的常见格言有哪些？ 145
实战篇 149
第7章 基本分析之实战篇 149
1.利率对股指的影响是什么？ 149
2.财政政策对股指的影响是什么？ 151
3.汇率变化对股指的影响是什么？ 153
4.重大事件对股指的影响是什么？ 155
5.周边市场对股指的影响是什么？ 156
6.新兴市场中政府对股市的政策将对股指产生什么影响？1. 57
第8章 技术分析之实战篇 159
1.K线反转信号 159
2.支撑、压力线 162
3.头肩顶、头肩底 163
4.双头、双底形态 164
5.圆弧底、圆弧顶形态 165
6.持续形态 166
7.技术指标 167
8.如何观盘 168
附录 171
附录1 沪深300股指期货合约 171
附录2 股指期货交易中的常见术语 172
附录3 期货交易管理条例 175
附录4 中国金融期货交易所交易细则 198
附录5 中国金融期货交易所结算细则 205
附录6 中国金融期货交易所风险控制管理办法 217
附录7 金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法 228
附录8 沪深300指数成份股一览表（截至2008年3月） 237
附录9 中金所会员名单（截至2008年12月 240
附录10 九大国家或地区股指期货推出前后三个月波动性研究 246
参考文献 250