序言 1
第一部分 商业银行经营管理中的风险第1章 流动性风险 2
1.1 流动性风险的概念 2
1.2 流动性风险管理 7
第2章 信贷风险 19
2.1 信贷风险概述 19
2.2 信贷风险的生成机理分析 22
2.3 信贷风险的防范和监测 31
第3章 利率风险 36
3.1 利率风险的分类 36
3.2 利率风险管理 43
第4章 银行资本与负债管理 52
4.1 资本及资本充足性 52
4.2 商业银行负债业务 60
4.3 商业银行负债管理 64
第二部分 商业银行风险监测分析方法第5章 风险监测指标体系 72
5.1 风险监测指标体系的构建 73
5.2 风险监测指标体系的总体概述 76
第6章 风险监测分析的具体方法 87
6.1 风险监测分析概述 87
6.2 风险监测分析的常用方法 91
第7章 数学模型在风险管理中的应用（一） 100
7.1 盈亏分析数学模型 100
7.2 风险监测和预警模型及实例 103
第8章 数学模型在风险管理中的应用（二） 109
8.1 风险测量中的数学模型 109
8.2 风险分析中的数学模型 117
8.3 风险控制中的数学模型 128
第9章 风险监测系统 141
9.1 基础数据与系统功能 141
9.2 技术实现对策 147
第三部分 商业银行风险监测分析综合实例第10章 盈利分析 158
10.1 盈利的重要性 158
10.2 盈利分析的目标 160
10.3 盈利的内在品质要素 160
10.4 盈利分析的一般方法 161
10.5 盈利分析 167
10.6 案例 173
第11章 流动性风险实例分析 182
11.1 流动性风险概述 182
11.2 流动性风险实测分析 185
第12章 资产结构和质量分析 193
12.1 资产结构和质量分析的内容 193
12.2 应用实例之一——A行资产结构和质量分析 196
12.3 应用实例之二——B行资产结构和质量分析 199
12.4 应用实例之三——C行资产结构和质量分析 202
第13章 商业银行负债结构分析 206
13.1 商业银行负债结构概述 206
13.2 商业银行负债结构的具体分析及案例 210
附录一 有效银行监管核心原则 218
附录二 利率风险管理的原则 222
附录三 美国联邦储备条例简介 225
附录四 中国人民银行关于印发商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法的通知 229