第一章 外汇避险运作十佳方案案例第1号 欧元掉期：电力企业案例——亏损6000万元与增效3400万元的比较 1
案例第2号 外汇期权组合 锁定汇率风险 5
案例第3号 企业汇率风险管理案例研究 13
案例第4号 海外代付：人民币升值预期下逼出的产品创新——解决企业博弈人民币升值收益的经典案例 24
案例第5号 X公司如何摆脱财务状况继续恶化的困境 29
案例第6号 结合市场时机 管理债务风险——灵活管理利率风险的工具：后置型利率掉期 34
案例第7号 A公司债务管理方案 40
案例第8号 风险对冲锁定汇率——零成本期权方案介绍 47
案例第9号 巧用债务置换 动态控制风险 55
案例第10号 通过互换交易重塑债务结构——S公司债务保值案例 62
第二章 进出口进出汇率风浪案例第11号 外汇罗盘：远期外汇买卖离我们多远 67
案例第12号 保护式远期外汇买卖 69
案例第13号 远期结售汇：保值乎？投机乎？ 71
案例第14号 基于未来现金流的汇率避险方案 75
案例第15号 财务诸葛亮：经常项目外汇避险案例——从简单远期到统一汇率多期外汇合约 79
案例第16号 利用多种金融产品及其组合规避汇率波动风险 83
第三章 贸易融资如何推陈出新案例第17号 福费廷之福：融资又避险——汇率风险的凸显和避险手段的多样化 89
案例第18号 假远期信用证：避险又融资 92
案例第19号 欧元结算增收益 美元结算三弊端 94
案例第20号 一种风险 两种选择——中外资企业规避汇率风险的对比案例 97
案例第21号 汇率波动吹起羊毛——进口企业如何管理风险实现保值增值 100
案例第22号 外向型企业汇率风险管理案例 105
案例第23号 面对汇率风险 企业怎样出招 107
第四章 掉期掉出什么案例第24号 货币掉期避险节约3300万元 109
案例第25号 鞍钢日元货币掉期：获利3000万元 113
案例第26号 重庆案例：“触点式”掉期保值 115
案例第27号 汇率风险防范的主流产品 119
案例第28号 巧用货币掉期 增加企业收益 121
案例第29号 掉期外汇买卖科学避险 126
第五章 外债负担孰重孰轻案例第30号 成功的外债风险管理可使银企两利 129
案例第31号 五朵金花为谁开放——企业利用金融衍生产品管理外债风险的五个案例 134
案例第32号 外债转贷成功置换：企业节约69万美元 138
案例第33号 企业如何锁住债务成本——利率掉期经典案例 140
案例第34号 能否抵住金融风暴——韩元掉期经典案例 143
案例第35号 国际转贷：中法银行斗智——债务保值案例 146
案例第36号 掉期交易在银行头寸管理中的运用 148
第六章 期货期权能否固定期望案例第37号 铜陵有色：境外商品期货交易成功案例 153
案例第38号 运用金融工程技术 管理汇率风险和获取比较利益 159
案例第39号 从普通远期外汇合约到杠杆式期权 162
案例第40号 合理择期 将风险锁定于咫尺之间——一家中资企业择期交易案例分析 167
案例第41号 美国企业：外汇期货交易规避汇率风险 170
第七章 组合方案如何精妙设计案例第42号 组合出新品——人民币汇率风险管理组合型方案 177
案例第43号 七剑斗汇率——日元外债企业如何应对日元升值 181
附录 银行外汇产品、外汇业务简介附录1：中国银行全球金融市场部产品名录1 传统特色的资金产品名录 202
1.1 与进出口贸易有关的外汇资金产品 202
产品1：即期外汇交易 202
产品2：远期外汇交易 202
产品3：择期外汇买卖 202
产品4：外汇掉期 203
产品5：外汇期权买卖 203
产品6：超远期外汇买卖 203
1.2 为规避企业外汇债务风险的产品 204
产品7：货币掉期 204
产品8：利率掉期 204
产品9：掉期期权 204
产品10：利率期权 204
产品11：远期结售汇 205
1.3 外汇资金管理产品 206
2 结构性高端存款产品名录 206
2.1 全部本金担保、全部利息担保、部分存期风险的产品 207
产品1：存期可变型存款 207
产品2：节节高升型存款 209
产品3：倒转浮息型存款 210
2.2 全部本金担保、部分利息风险、全部存期担保的产品 211
产品4：目标收益存期可变型存款 211
产品5：有上限浮息存款 212
产品6：齿轮型浮息存款 213
产品7：“阶梯跳跃式”存款 214
产品8：保本线性收益型存款 215
产品9：汇率方向观点增值存款 216
产品10：黄金价格挂钩存款 218
2.3 全部本金担保、全部利息风险、全部存期担保的产品 221
产品11：人民币汇率挂钩存款 221
2.4 全部本金担保、全部利息风险、部分存期风险的产品 221
产品12：“日进斗金”存期可变型存款 221
产品13：日进斗金浮动封顶型存款 224
产品14：美欧利差相关存款 226
2.5 部分本金风险、全部利息担保、全部存期担保的产品 227
产品15：两得货币存款 227
产品16：银券两得存款 229
产品17：两得货币阶梯跳跃式存款 230
2.6 部分本金风险、全部利息风险、全部存期担保的产品 232
产品18：“日进斗金”两得货币型存款 232
2.7 信用市场产品 233
产品19：政府债券 233
产品20：政府机构债券 234
产品21：公司债券 235
产品22：信用挂钩产品 235
2.8 资产证券化产品 236
产品23：资产抵押证券—ABS 236
产品24：资产抵押证券—CDO 238
3 个人外汇主要理财产品 240
3.1 “期权宝”和“两得宝” 240
3.2 “汇聚宝” 240
3.3 “春夏秋冬” 240
附录2：中国进出口银行多种避险方案和服务方案1：对外签约时采用多种计价货币 242
方案2：使用固定汇率锁定成本 242
方案3：灵活运用国际贸易结算方式 242
方案4：办理国际贸易融资或其它授信业务 243
方案5：办理保函业务 245
方案6：办理人民币远期结售汇业务 246
方案7：办理人民币与外币掉期业务 246
附录3：交通银行汇率风险管理产品及服务产品1：远期外汇交易 247
产品2：外汇期权 247
产品3：货币互换 247
附录4：深圳发展银行汇率风险管理产品简介产品1：即期外汇买卖 248
产品2：远期外汇买卖 248
产品3：掉期外汇买卖 248
产品4：择期外汇买卖 249
产品5：外汇期权 249
产品6：货币互换 250
产品7：即期结售汇 250
产品8：远期结售汇 251
附录5：招商银行汇率风险管理产品简介业务1：即、远期外汇买卖 252
业务2：掉期外汇买卖 252
业务3：外汇期权 253
业务4：黄金交易代理业务 253
业务5：即、远期结售汇 253
业务6：代客外汇资金管理业务 254
业务7：代客衍生产品交易业务 254
附录6：上海浦东发展银行资金产品简介产品1：即期外汇买卖 256
产品2：远期外汇买卖 256
产品3：掉期外汇买卖 256
产品4：即期结售汇 257
产品5：远期结售汇 257
产品6：人民币与外币掉期 257
产品7：普通期权 257
产品8：定界期权 258
产品9：范围远期合约 258
产品10：其他期权组合 258
产品11：利率互换 259
产品12：利率期权 259
产品13：远期利率协议 260
产品14：人民币结构性存款 261
产品15：双币种存款 261
产品16：可赎回利率步步高存款 262
产品17：可赎回固定利率存款 262
产品18：其他外币结构性存款 263
附录7：中国民生银行汇率风险管理产品简介产品1：远期外汇买卖 264
产品2：远期结售汇 264
产品3：掉期外汇买卖 265
产品4：汇率期权 265
产品5：组合类产品 266
附录8：兴业银行汇率风险防范产品简介业务1：人民币利率掉期交易 267
业务2：开办外汇衍生产品交易 267
业务3：外汇结构性存款 268
后记 270