1银行业风险概述 1
1.1银行业风险的一般分析 1
1.1.1银行业风险的概念 1
1.1.2银行业风险的特征 2
1.1.3银行业风险的分类 6
1.2银行业风险的经济学解释 9
1.2.1经济人特性与银行业风险 9
1.2.2金融体系内在脆弱性与银行业风险 11
1.2.3信息不对称与银行业风险——信息经济学的视角 12
1.2.4“囚徒困境”、银行挤兑与银行业风险——博弈论的解释 14
1.2.5银行业风险——传染、风险溢出理论的解释 14
1.2.6货币危机新论——开放经济下的银行业风险分析 16
1.3银行业风险所产生的影响 17
1.3.1银行业风险对微观经济的影响 17
1.3.2银行业风险对宏观经济的影响 19
1.3.3银行业风险对我国商业银行的影响 23
2银行业风险生成机理分析 26
2.1银行业风险生成的经济周期分析 26
2.1.1经济周期的理论概述 26
2.1.2债务—通货紧缩理论 28
2.1.3金融脆弱性假说 32
2.2银行业风险生成的信息经济学分析 38
2.2.1信贷市场的信息不对称与银行风险 38
2.2.2存款市场的信息不对称与银行挤兑 42
2.3银行业风险生成的金融自由化分析 45
2.3.1金融自由化的表现 46
2.3.2金融自由化与银行业风险 47
3银行业风险防范工具分析 61
3.1银行业风险评估和预警系统 61
3.1.1银行业的评级体系 61
3.1.2银行业风险评估和预警系统的统计模型 64
3.2 VaR模型 67
3.2.1 VaR的计算 67
3.2.2 VaR在风险管理中的应用 70
3.3金融衍生工具对风险的防范作用 81
3.3.1期货与风险防范 81
3.3.2期权与风险防范 84
3.3.3互换与风险防范 86
3.3.4远期利率协议与风险防范 88
4银行业风险防范机制 91
4.1流动性风险的防范 91
4.1.1商业银行流动性风险管理理论 92
4.1.2流动性风险的度量 95
4.1.3资产流动性风险的管理与防范 97
4.1.4负债流动性风险的管理与防范 100
4.1.5案例分析：美国商业银行流动性风险管理 102
4.2信用风险的防范 103
4.2.1信用风险的传统度量和管理 103
4.2.2信用风险的现代管理和防范 106
4.2.3案例分析：美国商业银行信贷风险管理 108
4.3市场风险的防范 112
4.3.1利率风险的防范 113
4.3.2外汇风险的防范 120
4.3.3案例分析：美国花旗银行外汇业务风险管理实践 122
4.4操作风险的防范 123
4.4.1操作风险的定义与类型 123
4.4.2操作风险管理的内容 125
4.4.3案例分析：英国金融监管当局在操作风险管理上的实践 129
4.5金融衍生产品的风险防范 131
4.5.1微观层面上对金融衍生产品风险的防范 133
4.5.2宏观层面上对金融衍生产品风险的防范 135
4.5.3国际权威组织关于金融衍生产品的规定 136
4.5.4案例分析：从华尔街危机看金融创新 138
5银行业风险防范的比较研究 141
5.1银行业风险防范的国际准则 141
5.1.1巴塞尔银行监管委员会概述 141
5.1.2《巴塞尔新资本协议》与风险防范 143
5.2国外商业银行风险防范的比较研究 154
5.2.1市场准入比较 154
5.2.2风险控制比较 156
5.2.3流动性管理比较 160
5.2.4资本充足率监管比较 162
5.2.5危机处理比较 165
5.3国外政策性银行风险防范机制比较 169
5.3.1德国政策性银行的风险控制 170
5.3.2日本政策性银行的风险控制 172
5.3.3韩国政策性银行的风险控制 174
5.3.4小结 177
6银行业风险的现状及成因 179
6.1国外银行业风险的现状及成因 179
6.1.1美国银行业风险的现状及成因 179
6.1.2英国银行业风险的现状及成因 184
6.1.3日本银行业风险的现状及成因 187
6.1.4德国银行业风险的现状及成因 191
6.2我国银行业风险的现状及成因 195
6.2.1我国银行业风险概况 195
6.2.2国有商业银行风险的现状及成因 198
6.2.3我国股份制银行风险的现状及成因 207
6.2.4我国政策性银行风险的现状及成因 213
7我国银行业风险防范现状及问题 217
7.1我国商业银行风险防范现状及问题 217
7.1.1我国商业银行风险防范的现状 217
7.1.2我国商业银行风险防范存在的主要问题 227
7.2我国政策性银行的风险防范机制 242
7.2.1我国政策性银行概况 242
7.2.2我国政策性银行风险管理现状 245
7.2.3我国政策性银行风险防范存在的主要问题 248
8构建银行业风险防范机制的新框架 252
8.1完善公司治理结构 252
8.1.1建立高效的风险管理组织结构 253
8.1.2强化监事会的监督功能 256
8.1.3加强银行会计内控 256
8.1.4重视内部审计体系建设 259
8.1.5改革激励约束机制 263
8.2全面风险管理 264
8.2.1全面风险管理概述 265
8.2.2全面风险管理的国际借鉴 266
8.2.3推动我国银行业的全面风险管理建设 267
8.3银行业风险外部防范框架的构建 273
8.3.1增强市场约束功能 273
8.3.2充分发挥中国银监会的外部监管职能 276
8.3.3建立我国银行业存款保险制度 278
8.3.4加强风险防范的国际合作 286
9北京市商业银行业风险与防范机制比较研究 295
9.1北京市商业银行业的风险与防范 295
9.1.1北京市商业银行业的风险特点 296
9.1.2北京市商业银行业风险的现状 297
9.1.3北京市商业银行业风险防范的现状 299
9.2北京市商业银行业风险防范机制的创新 307
9.2.1北京市商业银行业监管机制创新 308
9.2.2北京市商业银行业风险防范机制的创新 315
10金融风险案例汇编 320
案例一大和银行债券投资舞弊案 320
案例二 法国兴业银行欺诈案 324
案例三 美国雷曼兄弟破产倒闭案 330
案例四 英国汇丰银行的全面风险管理 337
案例五 美国花旗集团的风险与资本管理 349
参考文献 358