第一章 投资学概论 1
第一节 投资及投资过程 2
第二节 证券投资工具 5
第三节 证券市场 22
复习思考题 29
第二章 投资组合理论 30
第一节 证券组合的风险与收益 31
第二节 最优风险证券组合 47
复习思考题 51
第三章 资本市场均衡模型 53
第一节 资本资产定价模型 54
第二节 因素模型 65
第三节 套利定价理论 72
复习思考题 77
第四章 债券的定价 79
第一节 债券定价原理 80
第二节 债券的特性 87
第三节 债券的收益率 91
复习思考题 95
第五章债券投资组合管理 97
第一节 债券的利率风险度量 98
第二节 债券组合管理策略 117
复习思考题 129
第六章 宏观经济分析 131
第一节 宏观经济分析的意义和主要内容 132
第二节 宏观经济运行分析 135
第三节 经济周期分析 142
第四节 宏观经济政策分析 148
复习思考题 151
第七章 行业分析 152
第一节 行业分析概述 153
第二节 经济周期与行业分析 156
第三节 行业的生命周期分析 161
第四节 行业的市场结构和竞争分析 165
复习思考题 168
第八章 公司财务分析 169
第一节 财务报表分析概述 170
第二节 财务比率分析 176
复习思考题 194
第九章 权益的估值模型 197
第一节 股利折现模型 198
第二节 自由现金流折现模型 207
第三节 剩余收益模型 218
第四节 相对价值模型 223
复习思考题 229
第十章 技术分析 231
第一节 技术分析的理论基础 232
第二节 技术分析的主要理论及方法 236
第三节 常用的技术分析指标 249
复习思考题 262
第十一章 证券投资组合管理的业绩评价 263
第一节 基金业绩评价概述 264
第二节 基金业绩评价的传统方法及改进 267
第三节 基金择时能力评价 277
第四节 基金业绩归属分析 280
复习思考题 287
参考资料 290