1导论 1
1.1选题的背景与现实意义 1
1.1.1选题的背景 1
1.1.2选题意义 3
1.2研究思路与框架 6
1.2.1研究思路 6
1.2.2研究基本框架 8
1.3研究方法 9
1.4本书的创新点与不足 10
2零售银行贷款定价的文献综述 13
2.1国外商业银行传统贷款定价的主要模式 13
2.2国内商业银行传统贷款定价的研究 27
2.3零售银行贷款定价的主要模式 32
2.4现有研究的局限性 36
3我国零售银行贷款定价的竞争性格局 37
3.1当前我国银行业竞争格局 37
3.1.1零售银行业务竞争日益加剧 38
3.1.2我国商业银行市场集中度分析 43
3.1.3我国银行业市场结构正从寡头垄断转向垄断竞争 47
3.2当前我国银行零售客户发展状况 51
3.2.1我国中产阶级总数不断上升 51
3.2.2高端客户主动参与定价 53
3.3深刻认识零售贷款价格竞争形势主动提高定价竞争力 56
4零售银行贷款定价：理论与模型的一般选择 58
4.1信贷配给理论：利率逆向选择与逆向激励效应 59
4.2无套利定价理论 64
4.3信用评级的Markov模型 67
4.4贷款价值波动（贷款风险）的测量——VaR方法 73
4.5贷款定价基础模型：客户价值贷款定价模型 78
4.5.1客户价值贷款定价模型的基本思路和操作步骤 78
4.5.2客户价值贷款定价模型 80
5客户终身价值分析及对客户价值贷款定价模型的修正 86
5.1客户终身价值概念及影响因素 87
5.1.1客户终身价值概念 87
5.1.2客户终身价值的影响因素 92
5.2客户终身价值的概念模型 96
5.2.1客户忠诚度概念模型 97
5.2.2客户当前价值概念模型 102
5.2.3客户潜在价值概念模型 104
5.2.4客户终身价值概念模型 107
5.3客户价值分析模型的应用 109
5.3.1数据仓库技术和数据挖掘技术概要 109
5.3.2数据准备 112
5.3.3模型选择 114
5.3.4模型学习 117
5.3.5挖掘与评价 119
5.4客户终身价值对客户价值贷款定价模型的修正 119
6经济资本分析及对客户价值贷款定价模型的二次修正 123
6.1商业银行内涵性竞争的有效手段——经济资本管理 124
6.1.1经济资本 124
6.1.2经济资本管理体系 126
6.2零售银行贷款经营中的经济资本预算管理 134
6.3预防性定价：零售银行贷款的RAROC贷款定价模型及参数设定 140
6.4 RAROC模型中经济资本的模拟估计 149
6.4.1零售银行信用风险的模拟估计 149
6.4.2零售银行市场风险的Monte Carlo模拟估计 151
6.4.3零售银行操作风险的Monte Carlo模拟估计 153
6.5经济资本对客户价值贷款定价模型的修正 154
7贷款定价模型的模拟实证分析 157
7.1客户终身价值的模拟分析 157
7.2贷款的收入、成本及经济资本的模拟实证分析 162
7.2.1客户带来的总收入 163
7.2.2银行为客户服务花费的总成本 164
7.2.3贷款占用的经济资本 167
7.3零售贷款定价的模拟实证结果 171
8提高我国零售银行贷款定价科学性的对策与展望 173
8.1银行再造构建零售银行科学性定价的平台 173
8.1.1组织结构再造 173
8.1.2业务流程再造 179
8.2积极构建有效的零售银行贷款定价机制 188
8.3中资零售银行贷款竞争力的展望 191
参考文献 193
附录Matlab程序代码 210