第一篇 研究起点：金融市场统计的国际经验 3
第1章 国际组织金融市场统计的实践与经验 3
第1节 国际货币基金组织的金融市场统计 3
第2节 国际清算银行的金融市场统计 14
第3节 经济合作与发展组织的金融市场统计 22
第4节 欧洲中央银行的金融市场统计 24
第5节 国际组织金融市场统计的经验 32
第2章 主要国家金融市场统计的实践与经验 35
第1节 美国的金融市场统计 35
第2节 英国的金融市场统计 40
第3节 日本的金融市场统计 45
第4节 澳大利亚的金融市场统计 48
第5节 国外金融市场统计的经验 50
第二篇 量化分析：金融市场统计的数量方法 57
第3章 统计方法及其在金融市场统计中的应用 57
第1节 模糊综合评价法及其应用 57
第2节 层次分析法及其价值 62
第3节 因子分析法 65
第4章 计量经济模型法及其在金融市场统计中的应用 70
第1节 ARMA模型法及其应用 70
第2节 （G）ARCH模型法及其应用 73
第3节 Copula模型法及其应用 78
第4节 Fama-French多因子模型法及其应用 82
第5节 EVG模型法及其应用 86
第三篇 评估工具：中国金融市场统计指标体系的构建 93
第5章 股票市场统计指标体系的构建 93
第1节 股票市场统计的基本范畴 93
第2节 股票市场统计已有成果及分析 94
第3节 股票市场统计指标体系的构建 100
第6章 债券市场统计指标体系构建 118
第1节 债券市场概述及其在中国的发展 118
第2节 中国债券市场流动性统计指标体系 124
第3节 中国债券信用评级指标体系的构建 140
第7章 商业银行统计指标体系的构建 154
第1节 商业银行统计的基本范畴 154
第2节 商业银行全面风险统计指标体系的构建 157
第3节 商业银行竞争力评价统计指标体系的构建 164
第8章 中国人民银行统计指标体系的构建 172
第1节 中国人民银行统计的基本范畴 172
第2节 中国人民银行统计指标体系的构建 173
第3节 中国人民银行指标体系的适用性分析 182
第四篇 应用研究：中国金融市场的统计分析 187
第9章 金融市场流动性统计方法与实证分析 187
第1节 股票市场流动性统计方法与实证分析 187
第2节 商业银行流动性统计方法与实证分析 206
第10章 资本市场效率统计方法与实证分析 252
第1节 资本市场效率的含义 252
第2节 文献综述 255
第3节 中国资本市场效率的实证分析 259
第4节 资本市场与经济增长长期关系的检验 273
第5节 结论与建议 277
第11章 金融市场风险统计方法与实证分析 280
第1节 基本概念 280
第2节 文献综述 281
第3节 金融市场风险测度方法——VaR模型 283
第4节 中国金融市场风险的实证分析 286
第5节 基于风险价值模型的股市风险政策效应的实证分析 289
第6节 政策建议 294
第12章 中国金融业产业关联效应的实证分析 297
第1节 引言 297
第2节 金融业产业关联效应评判方法——产业关联系数 298
第3节 金融业产业关联效应及其动态变化 300
第4节 不同区域金融业产业关联效应及其动态变化 303
第5节 金融业产业关联效应的国际比较 307
第6节 结论及政策建议 312
参考文献 315
后记 329