第1章 绪论 1
1.1风险的概念 1
1.2风险管理理论发展历史 4
1.2.1传统风险管理 5
1.2.2新型的整体化风险管理 6
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1.3风险管理的价值 21
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第2章 风险管理框架 28
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2.1风险管理工作步骤 31
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2.2风险管理组织架构 37
2.3风险管理流程设置 43
2.4风险管理报告体系 44
2.5风险管理准备金及资本提取 46
2.5.1风险准备金 46
2.5.2监管资本 48
2.5.3经济资本 48
第3章 金融体系主要风险概览 52
3.1市场风险概念及分类 54
3.1.1市场风险的内涵 54
3.1.2市场风险的分类与特征 55
3.1.3市场风险典型案例 57
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3.2信用风险概念及分类 58
3.2.1信用风险的内涵 58
3.2.2信用风险的分类与特征 58
3.2.3信用风险典型案例 60
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3.3操作风险概念及分类 61
3.3.1操作风险的内涵 61
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3.3.2操作风险的分类与特征 64
3.3.3操作风险典型案例 66
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3.4流动性风险概念及分类 68
3.4.1流动性风险的内涵 68
3.4.2流动性风险的分类与特征 69
3.4.3流动性风险典型案例 71
相关案例 美国国际集团的流动性风险 71
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3.5其他金融机构风险介绍 72
第4章 国际相关监管法规介绍 76
4.1巴塞尔协议体系概览 78
4.1.1巴塞尔协议之前的银行资本监管 78
4.1.2巴塞尔委员会历史沿革 79
4.1.3巴塞尔协议Ⅰ 81
4.1.4巴塞尔协议Ⅱ 85
4.1.5巴塞尔协议Ⅲ 93
4.2欧盟保险偿付能力监管标准体系概览 101
4.2.1欧盟保险偿付能力监管标准体系之前的保险业监管 102
4.2.2欧盟监管委员会历史沿革 103
4.2.3欧盟偿付能力一号 105
4.2.4欧盟偿付能力二号 110
第5章 风险管理的主要方法 118
5.1内部控制 118
5.1.1内部控制的概念 118
5.1.2内部控制的具体做法 119
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相关案例 美国银行的内部控制实践 122
5.2风险损失估计 124
5.2.1潜在损失估计 124
5.2.2压力测试 126
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5.3风险准备金计提 133
5.4资本计提及配置 134
5.5风险调整绩效配置 135
5.5.1经济资本及风险调整后绩效度量 135
5.5.2风险调整后资本收益率 136
第6章 市场风险管理 138
6.1市场风险管理的核心：风险价值VaR 138
6.1.1传统市场量化工具简介 138
6.1.2风险价值VaR概念的提出 139
6.1.3风险价值VaR的意义 140
6.2金融机构市场风险管理 142
6.2.1以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程 142
6.2.2以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法 144
6.2.3以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法 148
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6.2.4以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法 151
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第7章 信用风险管理 158
7.1信用风险管理的核心：信用评级 160
7.1.1信用评级机构介绍 160
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7.1.2标准普尔与穆迪信用评级体系介绍 165
7.1.3信用转移矩阵 167
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7.2金融机构信用风险管理 169
7.2.1以银行为主的金融机构信贷政策概览 169
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7.2.2以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤 184
7.3信用风险度量 186
7.3.1古典的信用分类模型 186
7.3.2现代信用风险分类模型 188
7.4信用风险缓释 189
7.4.1运用抵质押品缓释信用风险 191
7.4.2运用净额结算协议缓释信用风险 195
7.5信用风险转移 196
7.5.1信用风险转移的定义 196
7.5.2信用风险转移的主要方式 196
7.5.3信用风险转移的工具 197
7.5.4信用风险转移监管的分析 201
第8章 操作风险管理 202
8.1操作风险管理发展的阶段 203
8.2操作风险管理框架基本要素 205
8.3操作风险管理的策略与政策 205
8.3.1操作风险管理战略 205
8.3.2操作风险管理政策 206
8.4操作风险组织架构设计 208
8.4.1操作风险管理组织设计原则 208
8.4.2操作风险管理组织模式 208
8.4.3操作风险管理网络结构 209
8.5操作风险管理的流程 209
8.5.1操作风险政策制定 211
8.5.2操作风险识别 211
8.5.3操作风险计量 216
8.5.4操作风险评估与分析 218
8.5.5操作风险资本管理 219
8.5.6操作风险管理报告 219
8.6操作风险基本管理工具 220
8.7巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正 222
8.7.1操作风险管理与第一支柱的修正 222
8.7.2操作风险管理与第二支柱的修正 222
8.7.3操作风险管理与第三支柱的修正 223
8.7.4后危机时代的操作风险管理角色转换 224
第9章 流动性风险 225
9.1资产流动性风险管理 227
9.1.1资产流动性风险的评估 227
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9.1.2流动性调整VaR 233
9.1.3非流动性及风险测量 234
9.2融资流动性风险管理 234
9.2.1融资流动性风险的预警指标 234
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9.2.2融资流动性风险的缓解 238
9.3以银行为主的金融机构流动性风险管理 239
9.3.1以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法 239
9.3.2以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤 241
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9.4巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求 247
9.4.1巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景 247
9.4.2巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求 247
9.4.3巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义 248
参考文献 249