第一篇 基础篇 3
第一章 绪论 3
第一节 什么是计量经济学 3
第二节 经验分析的步骤 7
第三节 经济数据的类型 12
第四节 案例（分析步骤） 14
本章小结 17
复习题 18
第二章 简单线性回归模型 19
第一节 回归分析概述 19
第二节 简单线性回归模型 24
第三节 简单回归模型的参数估计 34
第四节 评价回归方程的质量 46
第五节 实例 48
第六节 实验：简单线性回归模型参数估计 49
本章小结 61
复习题 62
第三章 多元线性回归模型 64
第一节 使用多元回归的动因 64
第二节 经典多元线性回归模型 68
第三节 多元回归模型的参数估计 70
第四节 多元线性回归模型实例 75
第五节 实验 79
本章小结 83
复习题 84
第四章 多重共线性 86
第一节 多重共线性的概念 87
第二节 多重共线性产生的原因及后果 88
第三节 多重共线性的诊断 90
第四节 多重共线性的补救 91
第五节 实例 96
第六节 实验 100
本章小结 104
复习题 105
第二篇 扩充篇 109
第五章 可化为线性的多元非线性回归模型 109
第一节 双对数线性模型 109
第二节 半对数模型 114
第三节 倒数模型 118
第四节 其他典型模型 121
第五节 案例 122
第六节 实验 124
本章小结 128
复习题 129
第六章 多元回归模型的推断问题 132
第一节 关于个别偏回归系数的假设检验 133
第二节 关于总体显著性的假设检验 137
第三节 实例 139
第四节 实验 142
本章小结 147
复习题 147
第三篇 一些特殊问题 153
第七章 截面数据的异方差性 153
第一节 异方差性 153
第二节 异方差的原因 157
第三节 异方差性的后果 159
第四节 异方差性检验 161
第五节 异方差的修正 167
第六节 实例 173
第七节 实验 178
本章小结 184
复习题 184
第八章 时间序列数据的序列相关性 188
第一节 序列相关性 188
第二节 序列相关性的原因 189
第三节 序列相关性的后果 192
第四节 序列相关性的检验 194
第五节 序列相关的修正 201
第六节 实例 204
第七节 实验 210
本章小结 219
复习题 220
第四篇 专题篇 229
第九章 置信区间 229
第一节 参数估计量的置信区间 230
第二节 预测值的置信区间 231
第三节 实例 236
第四节 实验 238
本章小结 246
复习题 247
第十章 时间序列计量经济学模型 249
第一节 时间序列的基本概念 250
第二节 时间序列平稳性检验 254
第三节 协整与误差修正模型 259
第四节 案例：我国居民人均消费与人均GDP的时间序列分析 267
第五节 实验：时间序列计量经济学模型 272
本章小结 283
复习题 283
附录 统计分布表 285
参考文献 297