第1章 导论 1
1.1计量经济学 1
1.1.1计量经济学的含义 1
1.1.2计量经济学的发展史 1
1.1.3计量经济学与相关学科的关系 2
1.2计量经济学建模过程 3
1.2.1计量经济学模型的设定 4
1.2.2数据的收集与整理 4
1.2.3计量经济学模型参数的估计 5
1.2.4模型的评价 6
1.2.5模型的应用 6
1.3计量经济学软件 8
1.3.1 Eviews软件 8
1.3.2 R软件 9
习题 9
第2章 线性回归模型 10
2.1一元线性回归模型 10
2.1.1一元线性回归模型的基本假定 11
2.1.2最小二乘估计及其性质 12
2.1.3极大似然估计及其性质 18
2.1.4模型的检验与评价 19
2.1.5预测 25
2.2多元线性回归模型 28
2.2.1多元线性回归模型概述 28
2.2.2多元线性回归模型的基本假定 29
2.2.3最小二乘估计及其性质 30
2.2.4极大似然估计及其性质 34
2.2.5模型的检验与评价 35
2.2.6预测 41
2.3案例分析与Eviews实现 43
习题 47
第3章 线性模型的问题与发展 48
3.1序列相关 48
3.1.1序列相关的内涵 48
3.1.2序列相关的检验 51
3.1.3序列相关时的参数估计 57
3.2异方差 61
3.2.1异方差的原因与后果 61
3.2.2 异方差的检验 64
3.2.3异方差时的参数估计 70
3.3多重共线性 74
3.3.1什么是多重共线性 74
3.3.2多重共线性产生的原因与后果 75
3.3.3多重共线性的检验 77
3.3.4多重共线性的处理 81
3.4案例分析与多种模型的Eviews实现 83
习题 88
第4章 线性模型的扩展 89
4.1虚拟变量 89
4.1.1虚拟变量的定义 89
4.1.2虚拟变量的设置规则 89
4.1.3虚拟变量引入的模式 90
4.2结构变化的检验 92
4.3模型的设定分析 95
4.3.1模型设定偏误的分类 95
4.3.2模型设定偏误的危害 96
4.3.3模型设定偏误的检验 101
4.4非线性回归模型 102
4.4.1非线性回归模型概述 102
4.4.2非线性回归模型参数估计 103
4.5分布滞后模型 106
4.5.1分布滞后模型的分类 106
4.5.2分布滞后模型的估计问题 107
4.5.3几种特殊的分布滞后模型 108
4.6案例分析与Eviews实现 111
习题 115
第5章 联立方程组模型 117
5.1联立方程组基本概念 117
5.1.1联立方程组的定义 117
5.1.2联立方程组中的变量分类 118
5.1.3联立方程组模型的分类 118
5.2联立方程组的识别 122
5.2.1模型的识别 122
5.2.2识别的类型 123
5.2.3模型识别的统计形式判断 125
5.2.4模型识别的阶条件和秩条件 126
5.3联立方程组的估计方法 130
5.3.1间接最小二乘 130
5.3.2两阶段最小二乘 131
5.3.3工具变量法 132
5.4案例分析与Eviews实现 134
习题 138
第6章 时间序列分析 139
6.1时间序列的几个基本概念 139
6.1.1平稳时间序列的定义 139
6.1.2时间序列特性分析 140
6.2平稳时间序列分析 143
6.2.1几个基本概念 143
6.2.2自回归模型 144
6.2.3移动平均模型 148
6.2.4自回归移动平均模型 150
6.2.5平稳时间序列建模 154
6.3非平稳时间序列分析 155
6.3.1非平稳时间序列 155
6.3.2单位根检验 157
6.3.3协整分析 161
6.3.4虚假回归分析 165
6.3.5误差修正模型 165
6.4案例分析与Eviews实现 167
习题 173
第7章Eviews软件使用初步 175
7.1 Eviews软件简介 175
7.1.1主窗口简介 175
7.1.2 Eviews工作文件基础 176
7.1.3 Eviews序列对象的基本操作 178
7.2 Eviews软件的基本数据处理 180
7.2.1样本 180
7.2.2数据的输入输出 181
7.2.3 Eviews数据分析的基本操作 181
7.3线性回归的Eviews基本操作 183
7.3.1变量之间关系的初步探讨 183
7.3.2变量之间简单相关分析 185
7.3.3最小二乘估计 186
7.3.4残差分析 187
7.3.5预测 189
习题 190
第8章 综合案例分析 192
8.1中国税收收入的影响因素分析 192
8.1.1研究目的 192
8.1.2研究假设 192
8.1.3模型设定与估计 193
8.1.4结论与对策 198
8.2中国消费、投资和出口与经济增长关系研究——基于联立方程组的分析 199
8.2.1研究目的 199
8.2.2中国国内生产总值与消费、投资和出口关系分析 199
8.2.3变量选择与模型选取 200
8.2.4 数据来源 200
8.2.5模型设定与选择 202
8.2.6联立方程模型的模拟 208
8.2.7情景分析 212
8.2.8结论与对策 213
习题 214
附录A标准正态分布表 215
附录B t分布分位数表 216
附录C F分布分位数表 217
附录D x2分布表 219
附录E DW检验临界值表（α＝0.05） 221
参考文献 222