导论 1
第一篇 基本知识篇 15
第1章 证券投资工具 17
1.1投资概述 17
1.2债券 24
1.3股票 33
1.4证券投资基金 41
1.5金融衍生工具 45
1.6另类投资工具 60
第2章 证券市场 70
2.1证券市场概述 70
2.2证券市场的运行机制 81
2.3证券市场监管 107
第3章 资产定价理论及其发展 118
3.1 20世纪50年代以前的资产定价理论 119
3.2 20世纪50年代至80年代的资产定价理论 122
3.3 20世纪80年代以后兴起的行为金融资产定价理论 128
第二篇 基本分析篇 137
第4章 证券投资的宏观经济分析 139
4.1宏观经济分析概述 139
4.2宏观经济运行对证券市场的影响 146
4.3宏观经济政策与证券市场 155
第5章 证券投资的产业分析 164
5.1产业的基本特征分析 164
5.2产业生命周期分析 170
5.3产业结构分析 175
第6章 公司财务分析 183
6.1概述：如何阅读上市公司的财务报表 184
6.2基于资产负债表的资产管理分析 186
6.3基于损益表的经营效益分析 196
6.4基于现金流量表的现金流分析 205
第7章 公司价值分析 212
7.1公司基本分析 212
7.2资本结构——企业价值与股权价值 221
7.3绝对估值法 228
7.4相对估值法 235
第三篇 技术分析篇 243
第8章 证券投资技术分析概述 245
8.1技术分析的理论基础 245
8.2市场行为的四个要素：价、量、时、空 247
8.3技术分析方法的分类和局限性 249
8.4与技术分析有关的几个理论 250
8.5价量配合的案例分析 252
第9章 技术分析的主要理论和方法 254
9.1道氏理论 254
9.2 K线理论 255
9.3支撑压力 262
9.4形态理论 269
9.5波浪理论 279
9.6技术指标 281
第四篇 组合管理篇 293
第10章 证券组合管理 295
10.1证券组合管理概述 295
10.2马科维茨选择资产组合的方法 306
第11章 风险资产的定价与证券组合管理的应用 333
11.1资本资产定价模型 333
11.2套利定价理论 350
11.3期权定价理论 358
第12章 投资组合管理业绩评价模型 372
12.1投资组合管理业绩评价概述 372
12.2单因素投资基金业绩评价模型 373
12.3多因素整体业绩评估模型 387
12.4时机选择与证券选择能力评估模型 392
12.5进一步的研究 398
第13章 债券组合管理 402
13.1债券定价理论 402
13.2可转换债券定价理论 429
第五篇 量化分析与交易策略篇 443
第14章量化投资与信息比率 445
14.1量化投资的基本概念 445
14.2信息比率的定义 450
14.3信息比率的应用 454
14.4信息比率与其他比率的比较 459
14.5 α的预测与前瞻信息比率 461
第15章 配对交易策略 470
15.1配对交易概述 473
15.2距离交易的交易策略 474
15.3配对交易分类 484
15.4配对交易的实施难点 491
参考文献 494