《期权入门与精通 投机获利与风险管理 原书第2版》PDF下载

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  • 作  者:(美)奥姆斯特德著;刘文博,王德杨,朱罡等译
  • 出 版 社:北京:机械工业出版社
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787111440598
  • 页数:271 页
图书介绍:本书在美国亚马逊长期居于期权类图书第一名,是一本期权入门必读的经典书目,本书的目标读者是那些刚刚开始学习期权以及有一定期权基础、想将自己的期权知识提高到更高水平的人。本书的重点是研究股票期权,即和个股联系在一起的期权。书中运用了一系列的例子来说明看涨期权和看跌期权的运用,全部案例都来源于真实的交易。

第一部分 基础知识 1

第1章 引言 2

第2章 期权选择 18

第3章 进入和退出期权交易 29

第4章 希腊字母 36

第5章 风险示意图 45

第6章 长期普通股预期证券和周度期权 52

第7章 履约焦虑 61

第8章 选择经纪公司 68

第9章 各种交易技巧 74

第二部分 交易策略 81

第10章 垂直价差期权 82

第11章 事件驱动贷方价差期权 92

第12章 日历价差期权 100

第13章 高级日历价差期权 110

第14章 持保看涨期权 127

第15章 跨式期权套利和宽跨式期权套利 137

第16章 股票交易的修复和加强策略 147

第17章 配对看跌期权 155

第18章 双限期权交易 162

第19章 高级双限期权交易 172

第20章 裸期权立权 181

第21章 股票替代品 189

第22章 反向价差期权 198

第23章 蝶式价差期权 209

第24章 铁鹰式期权和双对角线期权 222

第25章 年底纳税策略 230

第三部分 特殊主题 239

第26章 使用期权合约对指数进行日内交易 240

第27章 Delta中性策略 245

第28章 最大痛苦理论 253

第29章 隐含波动率和布莱克-斯科尔斯公式 258

第30章 看跌期权-看涨期权平价关系 265

译者后记 270