第一章 绪论 1
一、选题意义 1
二、相关文献综述 5
三、本书基本思路、研究方法和主要内容 10
四、主要创新和不足之处 13
第二章 行业信用风险管理相关理论、实践和监管要求 16
第一节 行业和行业信用风险管理 16
一、行业和行业分类 16
二、信用风险和行业信用风险 20
三、行业信用风险管理 25
第二节 行业信用风险管理相关理论 27
一、国外行业信用风险管理的相关理论研究 27
二、国内行业信用风险管理的相关理论研究 32
第三节 行业信用风险管理相关实践 35
一、国外商业银行有关行业信用风险管理的实践 35
二、国内商业银行有关行业信用风险管理的实践 38
第四节 有关行业信用风险管理的监管要求 41
一、《巴塞尔协议》相关监管要求 41
二、国内监管机构相关监管要求 43
第三章 行业信用风险识别 46
第一节 基于宏观经济环境的风险识别 46
一、宏观经济周期 47
二、投资、出口和消费 49
三、财政与货币政策 51
四、政治、法律和社会环境 53
第二节 基于行业发展特征的风险识别 54
一、行业生命周期 55
二、行业市场结构 57
三、行业技术水平 59
四、产业链竞争优势 61
五、行业环保与安全性 62
六、行业产能利用率 65
第三节 基于产业政策导向的风险识别 67
一、宏观产业政策导向 68
二、产业政策和发展规划 71
三、产业限定性规定 74
第四节 基于行业财务状况的风险识别 76
一、行业发展能力指标 76
二、行业盈利能力指标 78
三、行业偿债能力指标 80
四、行业财务指标的实证检验 81
第四章 行业信用风险评级与限额 88
第一节 行业信用风险评级模型 88
一、行业信用风险评级模型思路 89
二、行业信用风险综合评价模型 89
三、行业信用风险评级结果 94
四、行业信用风险评级结果调整 95
第二节 行业信用风险限额模型 97
一、行业信用风险限额模型思路 97
二、行业信用风险限额理论模型 99
三、行业信用风险限额模型评述 101
第三节 行业评级与限额模型的实证应用 102
一、行业评级模型实证应用——以装备制造业为例 102
二、行业限额实证测算——基于银行实践的两种思路 107
第五章 行业信用风险政策管理 112
第一节 开展和应用行业风险评级 112
一、建立行业风险评级体系 113
二、加强行业风险评级应用 114
三、提升行业风险评级水平 115
第二节 实施行业限额管理 116
一、行业限额管理方式和原则 117
二、明确行业限额管理的实施流程 118
三、完善行业限额管理的实施要求 120
第三节 制定行业信贷政策 121
一、合理确定行业信贷政策要素 121
二、提高行业信贷政策管理水平 127
三、强化行业信贷政策管理工具 130
第四节 实施行业风险预警 131
一、设定行业风险预警条件 133
二、明确行业风险预警内容 135
三、实施行业风险预警要求 135
第五节 强化行业绿色信贷管理 136
一、完善行业绿色信贷政策体系 137
二、加强重点行业绿色信贷管理 139
三、支持节能环保行业发展 143
第六章 当前加强行业信用风险管理的建议 145
第一节 当前行业信用风险及其管理现状 145
一、当前中国商业银行行业信用风险状况 145
二、中国商业银行行业信用风险管理现状 151
三、当前行业信用风险管理中需关注问题 156
第二节 有关政策建议 165
一、围绕重点加强行业研究分析 165
二、积极运用行业信用风险定量工具 168
三、构建全面行业信用风险管理体系 170
四、密切关注经济转型过程中的行业信贷风险 173
五、积极发挥行业信贷促进产业转型升级作用 176
总结与展望 179
参考文献 181