基础篇 3
第一章 什么是风险 3
第一节 风险的表述 4
第二节 风险的分类 7
第三节 资本概念的解析 10
第四节 风险管理的逻辑 12
第二章 风险管理的内涵 14
第一节 风险管理中的账户划分 14
第二节 对风险管理认识的误区 16
第三节 风险管理中的人员管理 18
第四节 风险管理中的流程管理 19
第五节 风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证 20
第六节 风险管理中的业务管理 22
第三章 巴塞尔协议及监管资本 26
第一节 巴塞尔协议的发展历程 26
第二节 巴塞尔协议在中国实施的状况 30
第三节 资本充足率 31
第四节 资本质量的监管要求 33
实务篇 39
第四章 信用风险管理 39
第一节 信用风险暴露分类 40
第二节 内部评级体系的治理架构 44
第三节 内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录 49
第四节 信用风险缓释 51
第五节 内部评级流程 55
第六节 数据IT 57
第七节 内部评级体系的应用 65
第五章 非零售信用风险计量 70
第一节 非零售信用风险监管资本计量 70
第二节 非零售信用风险违约定义及系统实现 73
第三节 非零售信用风险内部评级初级法PD建模 75
第四节 非零售信用风险模型及RWA系统的验证 84
第六章 零售信用风险计量 91
第一节 零售信用风险监管资本计量 91
第二节 零售信用风险内部评级法建模 93
第三节 零售信用风险模型验证 100
第七章 专业贷款与资产证券化的信用风险管理 106
第一节 专业贷款信用风险管理 106
第二节 资产证券化信用风险管理 110
第八章 交易对手信用风险管理 115
第一节 交易对手信用风险概论 115
第二节 场外衍生工具交易的交易对手信用风险管理 117
第三节 证券融资交易的交易对手信用风险管理 120
第九章 交易账户市场风险管理 122
第一节 交易账户市场风险管理的治理架构 122
第二节 交易账户市场风险管理的政策流程 126
第三节 交易账户市场风险管理的IT系统和数据 128
第十章 交易账户市场风险计量及应用 132
第一节 金融产品的估值 132
第二节 VaR方法论简介 140
第三节 市场风险监管资本计量及VaR计算结果的应用 143
第四节 交易账户市场风险压力测试 150
第五节 交易账户市场风险模型验证 153
第十一章 银行账户利率风险（IRRBB）管理 158
第一节IRRBB管理的治理架构及政策流程 160
第二节IRRBB的计量及内控措施 162
第三节IRRBB监管及披露事宜 171
第十二章 流动性风险管理 174
第一节 流动性风险管理的治理架构及政策流程 175
第二节 流动性风险的计量及管理 178
第三节 流动性风险的压力测试 189
第四节 流动性风险的披露及监管事宜 195
第十三章 操作风险管理 200
第一节 操作风险的监管资本计量：基本指标法和标准法 200
第二节 操作风险管理标准法的实施条件 203
第三节 操作风险管理中的损失数据收集 209
第四节 操作风险的管理工具：RCSA和KRIs 215
第十四章 操作风险监管资本高级计量法 220
第一节 实施高级计量法的条件和计量规则 220
第二节 高级计量法的验证 227
展望篇 235
第十五章 如何做好全面风险管理 235
第一节 全面风险管理与巴塞尔协议的第二支柱 235
第二节 压力测试 238
第三节 内部资本充足评估程序（ICAAP） 241
第四节 风险文化 245
第十六章 经济资本及其应用 248
第一节 经济资本计量的方法论 248
第二节 经济资本的应用 251
第三节 信用风险组合管理 255
附表1.项目融资的监管评级标准 261
附表2.物品融资的监管评级标准 266
附表3.商品融资的监管评级标准 269
附表4.产生收入的房地产的监管评级标准 271
附录一 金融衍生产品概念简介 274
附录二 IRRBB管理的监管技术要点 282
附录三 历史教训 286
参考文献 289
后记 292
书评 294
一、打开理解银行全面风险管理大门的一把钥匙——评《通向全面风险管理之路》&刘瑞霞 294
二、商业银行全面风险管理的有效实践——评《通向全面风险管理之路》&张守川 296
三、风险管理理论与实践的启示&杨军 297
四、一本商业银行全面风险管理的基础性力作——评《通向全面风险管理之路》&张曙光 298