第一章 导论 1
第一节 商业银行风险度量方法——VaR模型 1
第二节 研究商业银行风险度量与管理的意义 3
第三节 商业银行风险管理的研究现状 4
第四节 研究方法与篇章结构 15
第二章 VaR的基本原理与计算方法 20
第一节 VaR的基本原理 20
第二节 VaR的计算 27
第三节 VaR的扩展及其检验 38
第四节 本章小结 48
第三章 VaR约束的商业银行消费信贷风险管理 50
第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行信用风险度量 50
第二节 信用风险管理度量模型 53
第三节 基于Credit Metrics模型的消费信贷VaR度量 67
第四节 基于KMV模型的住房消费信贷VaR度量 77
第五节 本章小结 92
第四章 VaR约束的商业银行市场风险管理 94
第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行市场风险度量 94
第二节 商业银行市场风险VaR计量模型 101
第三节 市场风险VaR度量样本数据的统计特征与分布 109
第四节 市场风险VaR实证研究 116
第五节 本章小结 119
第五章 VaR约束的商业银行操作风险管理 123
第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行操作风险 123
第二节 操作风险计量模型 126
第三节 应用极值理论模型度量操作风险VaR 137
第四节 商业银行操作风险VaR实证研究 145
第五节 本章小结 154
第六章 基于VaR的商业银行资产负债组合优化研究 157
第一节 基于VaR的资产负债组合优化基本原理 157
第二节 基于VaR的带交易费用的资产负债组合优化模型 159
第三节 应用实例 165
第四节 本章小结 170
第七章 基于VaR的商业银行经济资本配置、绩效评估与风险策略 173
第一节 基于VaR的商业银行经济资本计量 173
第二节 基于VaR的RAROC模型 183
第三节 VaR在商业银行风险管理中的应用分析 187
第四节 本章小结 193
第八章 结论与展望 194
第一节 研究结论 194
第二节 研究展望 196
参考文献 198
重要术语索引表 216
附录 218