第一篇 基金的风险管理 3
第一章 基金的分类及面临的风险 3
第一节 基金的分类 3
第二节 基金管理面临的风险种类 5
第二章 风险管理的方法 10
第一节 在险价值 10
第二节 压力测试 25
第三节 回溯测试 39
第三章 交易对家风险与流动性风险 46
第一节 管理交易对家风险 46
第二节 管理流动性风险 52
第四章 其他测量风险的指标 57
第一节 测量衍生品风险 57
第二节 测量固定收益产品风险 60
第二篇 欧盟的基金监管体系 69
第五章 欧盟针对基金公司的风险管理 69
第一节 欧盟基金监管的框架 69
第二节 UCITS风险管理概论 71
第三节 CESR准则 72
第六章 基金公司风险管理的机构设置框架与业务流程 76
第一节 基金公司风险管理组织机构框架 78
第二节 基金公司风险管理的流程 82
第三篇 德国的基金监管体系 89
第七章 德国作为国际金融监管的标尺——立足于风险的监管体系 89
第八章 德国对于投资公司市场风险与市场风险管理细节 96
第一节 投资公司市场风险监管：InvMaRisk 96
第二节 投资公司市场风险管理准则：InvMaRisk细节 99
第九章 德国基金风险管理的相关准则 111
第一节 对于基金公司的行为与组织规则的规定 111
第二节 对资产管理业务风险控制的监管 113
第三节 对于高频交易的新规定 123
第四节 关于卖空交易的监管 127
第五节 关于投资基金收费的相关规定 133
第六节 对于基金关键性信息的规定 135
第四篇 其他方面的监管 141
第十章 对其他类别基金的风险监管规范 141
第一节 货币市场基金 141
第二节 交易所交易基金 145
第三节 对冲基金与私募基金 151
第十一章 针对指数与标识的监管 156
尾声：德国基金行业的风险监管对我国的借鉴 162
附录：CESR准则 165
参考文献 202
索引 208