第一章 巴塞尔协议的演变 1
第一节 巴塞尔协议 1
一、巴塞尔委员会 2
二、巴塞尔委员会标志性成果—巴塞尔协议 3
三、“巴塞尔协议Ⅰ”的时代背景 7
四、“巴塞尔协议Ⅰ”的主要内容 9
五、“巴塞尔协议Ⅰ”的影响及评价 11
第二节 巴塞尔协议 14
一、“巴塞尔协议Ⅱ”的出台背景及修订过程 15
二、“巴塞尔协议Ⅱ”的主要内容 17
三、“巴塞尔协议Ⅱ”的影响及评价 31
四、“巴塞尔协议Ⅱ”的创新之处 33
第三节 巴塞尔协议Ⅲ 36
一、“巴塞尔协议Ⅲ”的时代背景 36
二、“巴塞尔协议Ⅲ”的修订进程 39
三、“巴塞尔协议Ⅲ”的主要内容 40
四、对“巴塞尔协议Ⅲ”有关指标的评估 42
五、“巴塞尔协议Ⅲ”过渡期安排的相关规定 43
第二章 新资本协议与西方发达国家银行监管现状 46
第一节 西方发达国家金融监管的历史演进 46
一、金融监管理论概述 46
二、西方发达国家金融监管的历史渊源 51
三、西方发达国家金融监管理论的演化与发展 56
四、美国的金融监管体制 60
五、英国的金融监管体制 66
六、日本的金融监管体制 70
七、德国金融监管体制的发展 75
八、西方发达国家金融监管体制发展的趋势 80
第二节 西方发达国家银行监管模式的变迁 83
一、美国银行监管模式 84
二、英国银行监管模式 88
三、德国银行监管模式 101
四、日本银行监管模式 119
第三节 西方发达国家银行监管的新发展及对我国的启示 129
一、西方发达国家银行监管的新发展 130
二、西方发达国家银行监管对我国的启示 132
第三章 新资本协议与新兴工业化国家银行监管政策 135
第一节 新兴工业化国家银行监管的历史演进 135
一、新兴工业化国家银行监管的历史沿革 136
二、新兴工业化国家银行监管改革的特点 143
第二节 新兴工业化国家银行监管的模式 154
一、巴西银行监管模式 154
二、韩国银行监管模式 155
三、新加坡银行监管模式 157
第三节 新兴工业化国家银行监管的经验与启示 159
一、新兴工业化国家银行监管的经验 160
二、新兴工业化国家银行监管对我国的启示 164
第四章 中国银行业资本监管的现状 181
第一节 中国银行业监管当局的资本监管制度 181
一、中国银行业资本监管制度的演变 181
二、《商业银行资本管理办法（试行）》主要内容 186
第二节 中国银行业的总体状况 209
一、中国银行业的发展现状 209
二、现阶段中国银行业面临的主要困境 218
三、资本监管新规对中国银行业的挑战 229
第三节 新资本协议实施情况 241
一、国有商业银行新资本协议实施情况 241
二、股份制商业银行新资本协议实施情况 242
三、城市商业银行新资本协议实施情况 243
第五章 实施新资本协议对中国银行业的影响 245
第一节 第一支柱对信用风险管理的影响 245
一、标准法 246
二、内部评级法 249
三、经济资本管理 271
四、东亚银行案例 275
第二节 第一支柱对市场风险管理的影响 278
一、市场风险计量标准法 279
二、市场风险计量内部模型法 283
三、英国巴克莱银行案例 286
第三节 第一支柱对操作风险管理的影响 288
一、基本指标法 289
二、标准法 289
三、高级计量法 291
四、荷兰银行案例 294
第四节 第二支柱对商业银行的影响 296
一、信用集中风险 296
二、银行账户利率风险 297
三、流动性风险 299
四、声誉风险 301
五、战略风险 302
六、资产证券化风险 302
第五节 第三支柱对商业银行的影响 303
一、信息披露对促进银行稳健经营的作用 303
二、有效的信息披露 305
三、银行业消费者权益保护 306
四、现阶段我国银行业信息披露 307
第六章 中国银行业实施新资本监管：基础、展望与对策建议 308
第一节 中国银行业实施新资本监管的基础 308
一、“巴塞尔协议Ⅲ”的中国化 308
二、新资本监管要求下银行业公司治理 313
第二节 新资本监管落地中国：趋势与展望 326
一、新资本监管在中国的发展趋势 326
二、新资本监管在中国的展望 332
第三节 新资本监管落地中国：银行业对策建议 334
一、强化银行资本管理，建立资本补充机制 335
二、转变银行增长模式，走资本节约型发展道路 336
三、银行服务实体经济，理性金融创新 337
四、提高银行盈利能力，增强内源性补充渠道 338
五、银行综合化经营与专业化经营 340
六、银行积极拓展外源性融资渠道，增加资本来源 341
七、加强银行内部控制建设 343
八、建立适合中国银行业的内部评级模型 347
九、建立和完善银行风险信息系统、内部数据系统 348
十、构建银行业全面风险管理体系 349
附录 352
参考文献 357