第1章 量化交易初探 1
1.1谁能成为量化交易员? 2
1.2量化交易的特点 4
1.3漫漫前路 7
第2章 寻找切实可行的策略 8
2.1甄别适合自己的策略 11
2.2识别貌似可行的策略及其陷阱 15
2.3小结 24
第3章 回测 26
3.1常用的回测平台 26
3.2查找与使用历史数据库 31
3.3业绩度量 37
3.4避免常见的回测陷阱 44
3.5交易成本 54
3.6策略改进 59
3.7小结 60
第4章 创建交易业务 62
4.1业务结构:零售还是自营? 62
4.2选择一家零售经纪公司(或自营交易公司) 64
4.3设备 67
4.4小结 68
第5章 交易执行系统 70
5.1自动交易系统的功能 70
5.2最小化交易成本 77
5.3用仿真交易测试交易系统 78
5.4实际业绩偏离预期的原因 79
5.5小结 81
第6章 资金和风险管理 83
6.1最优资本配置和杠杆 83
6.2风险管理 92
6.3做好心理准备 96
6.4小结 99
6.5附录:收益率正态分布时凯利公式的简单推导 99
第7章 量化交易专题 101
7.1均值回归策略和惯性策略 101
7.2状态转换 105
7.3平稳性和协整性 111
7.4因子模型 118
7.5清仓策略 124
7.6季节性交易策略 128
7.7高频交易策略 137
7.8高杠杆组合优于高贝塔组合吗? 139
7.9小结 140
第8章 结语:独立交易员能否成功? 142
8.1接下来 145
附录:MATLAB快速回顾 147
参考文献 154