第一章 期货交易的基础知识 1
关于期货交易的详细解释 1
每个人都有所求 4
买进卖出，还是买进持有 6
第二章 胜败乃兵家常事 9
如何合理地亏损 10
认输 12
生活中处处有交易 13
第三章 指标和工具 15
相对强弱指标 15
趋势跟踪和动量 16
情绪的影响 19
交易者的持仓量 19
只做多的大宗商品指数 20
重新调整 22
第四章 用还是不用2B：经典原则的再次讨论 23
趋势的改变 23
2B原则 25
长线2B信号 30
期差和2B原则 32
无论跟牌还是不跟牌，都别出局 32
第五章 标准普尔DTI简介 35
只做多的指数——对于我有意义吗 36
一个面面俱到的交易系统 37
自己做吗 40
第六章 对随机漫步理论的挑战 45
对随机漫步理论的合理挑战——趋势跟踪 46
提出理论的人必须证明他的论点 47
一个挑战 49
统计分析解释的趋势 49
结论 68
第七章 多空期货交易系统的原理和价值 71
标准普尔DTI和通货膨胀的关系 75
在抑制通货膨胀环境下的标准普尔DTI 76
结论 79
第八章 标准普尔DTI的指标特征 87
标准普尔500的预测价值 88
分布类别 114
结论 115
第九章 标准普尔DTI产生核心收益的机制 117
不同类别资产的核心回报率 117
大宗商品期货的收益来源 119
标准普尔DTI为什么能产生核心收益 124
第十章 标准普尔DTI收益的特点 127
设计标准普尔DTI移动平均线的算法 127
为什么具体的均线参数对收益不重要 128
标准普尔DTI与只做多的指数的比较 129
均线的规则只能衡量收益的水平，但无法决定收益的大小 129
洗盘和短期趋势无法一直决定标准普尔DTI的波动 130
任何时期的收益都是基于长期趋势的延伸程度 131
LSM和标准普尔DTI亏损的本质 132
大宗商品期货与金融期货间的非相关性 132
品种的真正分散 135
分散和非相关性使收益稳定 135
短期趋势造成LSM和标准普尔DTI的亏损 136
最大回撤的分析 137
结论 144
第十一章 基本面避险工具 145
对冲结果中的时间因素 148
第十二章 标准普尔DTI子指数、大宗商品趋势指标和金融趋势指标 151
纯大宗商品投资 154
基于标准普尔CTI投资的产品 154
后记 157
附录A 标准普尔DTI的原理和运用 161
附录B 如何解读测试结果 191
附录C 相关性统计数字 205