第1章 绪论 1
1.1研究背景 1
1.2研究问题及意义 3
1.3研究基本思路与内容 5
1.4创新点 8
第2章 外汇期权及其结构性产品定价的文献综述 9
2.1定价原理 9
2.2基于偏微分方程定价方法 16
2.3基于数值法和非参数定价方法 24
2.4国内研究现状 27
2.5现有研究评述与启示 30
第3章 我国外汇期权及其结构性产品的特性与功能分析 32
3.1我国外汇期权及其结构性产品的特性分析 32
3.2我国外汇期权及其结构性产品功能分析 37
第4章 外汇期权基础产品定价研究 40
4.1建模理论 40
4.2基于支持向量回归的跳跃扩散外汇期权定价模型设计 52
4.3 JDSVR模型的实证分析 55
4.4实证结果分析 62
4.5模型实证二 65
第5章 汇率挂钩结构性产品定价研究 70
5.1汇率挂钩结构性产品收益分析 70
5.2其他衍生品定价方法 72
5.3基于跳跃扩散汇率挂钩结构性产品定价模型设计 75
5.4实例分析 81
5.5商业银行汇率挂钩结构性产品的定价应用 96
第6章 人民币外汇期权产品定价研究 104
6.1汇率和汇率衍生品理论 104
6.2人民币汇率波动行为分析 111
6.3人民币外汇期权定价方法研究 118
6.4人民币外汇期权定价的现实影响因素分析 123
6.5我国推出人民币外汇期权的基本条件与风险管理 127
第7章 外汇衍生品在投资组合中应用策略 132
7.1投资组合应用理论基础 132
7.2策略优化 141
7.3外汇衍生品在组合投资管理中的应用 145
7.4外汇衍生品在组合投资管理中的风险控制 150
第8章 结论与展望 152
8.1结论 152
8.2研究不足与未来展望 154
参考文献 155
后记 167