第1章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 国际背景 1
1.1.2 国内背景 3
1.2 研究意义 5
1.2.1 理论意义 5
1.2.2 现实意义 6
1.3 研究对象 7
1.3.1 金融衍生品 7
1.3.2 金融衍生品市场 9
1.4 研究方法和研究内容 10
1.4.1 研究方法 10
1.4.2 研究内容 12
1.5 本书结构图和创新点 15
1.5.1 本书的框架结构 15
1.5.2 本书的创新点 15
第2章 文献综述 19
2.1 金融安全 19
2.1.1 金融安全概念的综述 19
2.1.2 金融安全管理的综述 27
2.2 金融衍生品与金融安全 33
2.2.1 《巴塞尔协议》与金融衍生品 34
2.2.2 国外的文献综述 37
2.2.3 国内的文献综述 45
2.3 文献述评 52
2.3.1 对金融安全相关研究的文献述评 52
2.3.2 对金融安全和金融衍生品关系的文献述评 57
第3章 金融安全视角下的金融衍生品市场的分析框架 59
3.1 金融安全：基于控制特征的重建 59
3.1.1 控制理论基础 59
3.1.2 控制过程下金融安全内涵分析 66
3.2 金融衍生品市场分析框架：基于STIO模型 71
3.2.1 金融衍生品市场的稳定状态 71
3.2.2 金融衍生品市场的信息传导 74
3.2.3 金融衍生品市场的校正装置 77
3.2.4 金融衍生品市场的自我调节 81
3.3 金融安全视角下的金融衍生品市场分析框架：FSC模型 84
3.4 本章小结 85
第4章 金融安全视角下的金融衍生品市场分析模型构建 86
4.1 起点和终点：一种稳态 86
4.1.1 无套利均衡下的稳态 86
4.1.2 稳态存在性分析 88
4.1.3 稳态可达性分析 93
4.2 金融衍生品市场的传递函数和信息不对称分析 94
4.2.1 传递函数构造 94
4.2.2 信息传递不对称分析 98
4.3 金融衍生品市场的自我调节和校正装置 109
4.3.1 自我调节分析 109
4.3.2 校正装置分析 113
4.4 金融安全视角下的金融衍生品市场分析模型：DM-FSC模型 114
4.5 本章小结 115
第5章 我国利率互换市场的实证和模型检验 117
5.1 我国的利率互换市场 117
5.1.1 现状分析 117
5.1.2 影响因素分析 120
5.2 微观内部因素的影响：基于误差向量模型的实证 121
5.2.1 模型简介 122
5.2.2 数据分析 123
5.2.3 实证结果和解释 124
5.2.4 我国利率互换市场价格发现功能的实证分析 127
5.3 宏观外部因素的影响：基于时频域的实证分析 129
5.3.1 交叉小波模型 130
5.3.2 模型实证和结果分析 133
5.4 金融安全视角下的我国利率互换市场：基于实证结果的分析 137
5.4.1 稳定状态 137
5.4.2 传导机制分析 138
5.4.3 定价机制 142
5.4.4 风险管理 143
5.5 本章小结 144
第6章 金融安全视角下的金融衍生品市场监管：基于超调量理论 146
6.1 现有研究的不足 146
6.2 基于超调量的金融衍生品市场监管模型及检验 148
6.2.1 超调量算法 148
6.2.2 预测控制模型 150
6.2.3 实验结果 155
6.2.4 结果说明 157
6.3 基于超调量的金融衍生品市场监管分析 158
6.3.1 危机后的金融衍生品市场监管 158
6.3.2 基于超调量的宏观审慎和逆周期监管分析 161
6.4 本章小结 162
第7章 结论与展望 164
7.1 研究结论和政策建议 164
7.1.1 研究结论 165
7.1.2 政策建议 168
7.2 研究局限性与展望 173
7.2.1 研究局限 173
7.2.2 研究展望 174
参考文献 176