第1章 债券导论 4
1.1说明 4
1.2市场参与者 6
1.3债券分析 7
1.4债券定价与收益率：传统方法 15
1.5应计利息 24
1.6债券收益率示例 26
参考文献 31
第2章 收益率曲线，即期与远期收益率曲线 35
2.1收益率曲线 35
2.2远期收益率曲线 41
2.3即期利率 44
2.4利率的期限结构 55
参考文献 58
第3章 债券工具与利率风险 61
3.1久期，修正久期与凸性 61
参考文献 72
第4章 浮息债券综述 75
4.1浮息票据 75
4.2反向浮息票据 79
4.3指数递减票据 82
4.4合成可转换票据 84
4.5利率差异票据 85
4.6可转换双币票据 87
参考文献 89
第5章 货币市场 94
5.1导论 94
5.2基于收益报价的证券 96
5.3基于贴现报价的证券 103
5.4商业票据 106
5.5彭博资讯系统的货币市场画面介绍 110
5.6回购 113
附录5.A计息基础为365天的主要币种 126
第6章 欧洲债券市场 131
6.1欧洲债券 131
6.2外国债券 134
6.3欧洲债券工具 135
6.4发行过程：市场参与者 137
6.5承销手续费，其他发行费用与定价 141
6.6债券发行 143
6.7担保条款 145
6.8信托服务 145
6.9债券的类型 148
6.10清算系统 150
6.11市场协会 151
6.12彭博资讯系统相关画面介绍 152
6.13二级市场 153
6.14结算 154
参考文献 155
第7章 可转换债券、中期票据与权证 159
7.1定义 159
7.2价值及发行溢价 161
7.3权证 163
7.4中期票据 164
第8章 信用评级 172
8.1信用评级 172
第9章 通胀挂钩债券 179
9.1基本概念 179
9.2指数挂钩债券的现金流量和收益 183
参考文献 189
第10章 资产证券化导论 195
10.1证券化的定义 195
10.2资产证券化的过程 198
10.3资产证券化过程案例 205
10.4彭博页面 208
参考文献 212
第11章 衍生工具导论 215
11.1利率互换 215
11.2交叉货币互换 230
11.3期货合约 235
11.4对冲比率 245
11.5利率期权 245
参考文献 257
第12章 信用衍生品导论 262
12.1导论 262
12.2资产互换 266
12.3信用违约互换 269
12.4信用关联票据 273
12.5总收益互换 275
12.6信用期权 281
12.7信用衍生品的一般应用 282
12.8供求关系与信用违约互换基差 284
参考文献 289
第13章 政府债券交易方法与收益率分析 293
13.1导论 293
13.2票息价差 300
13.3蝶式交易 302
13.4彭博界面 308
参考文献 312
第14章 风险管理 315
14.1风险特征描述 315
14.2风险管理 317
14.3利率风险 318
14.4在险价值 319
14.5信用风险的在险价值应用方法 323
参考文献 327
缩略语 329
译后记 333