序言 1
致谢 4
第一部分 导论 5
第1章 引言 7
1.1 本书的主要目的 7
1.2 流动性创造理论 15
1.3 理解财务报表 16
1.4 银行流动性创造的度量 16
1.5 银行产出的度量 17
1.6 银行流动性的度量 17
1.7 金融危机的界定 18
1.8 正常时期与危机时期银行流动性创造的不同度量 19
1.9 流动性创造与金融危机 19
1.10 资本充足率与银行流动性创造 19
1.11 流动性创造排名 20
1.12 正常时期和危机时期宏观政策与政府行为对银行流动性创造的不同影响 20
1.13 银行流动性创造：价值、绩效与可持续性 21
1.14 充分发挥银行流动性创造的作用 21
1.15 有待解决的理论和政策问题 21
1.16 银行数据的网址链接 22
1.17 本章小结 23
第2章 流动性创造理论 24
2.1 表内流动性创造 24
2.2 表外流动性创造 25
2.3 其他金融机构和金融市场的流动性创造 26
2.4 本章小结 27
第3章 理解财务报表 29
3.1 大型非金融机构与大型商业银行的财务报表比较 29
3.2 大型商业银行与小型商业银行的财务报表对比 38
3.3 本章小结 40
第二部分 银行流动性创造的度量及其运用 41
第4章 银行流动性创造的度量 43
4.1 “产品宽口径”度量方法 43
4.2 其他主流的流动性创造度量方法 54
4.3 迪普和谢弗关于流动性转换的度量 59
4.4 根据表外担保的提款概率对“产品宽口径”度量方法进行修正 61
4.5 根据证券化频率对“产品宽口径”度量方法进行修正 61
4.6 本章小结 62
第5章 银行产出的度量 64
5.1 银行产出的传统度量方法及缺陷 64
5.2 为什么“产品宽口径”度量方法是度量银行产出的最佳选择？ 69
5.3 本章小结 70
第6章 银行流动性的度量 74
6.1 银行流动性的简单度量 75
6.2 标准化“产品宽口径”度量方法 76
6.3 《巴塞尔协议Ⅲ》对银行流动性的度量 77
6.4 流动性错配指数 87
6.5 关于上市银行和银行控股公司的股权及债务流动性度量 89
6.6 本章小结 93
第三部分 金融危机、流动性创造及其内在联系 95
第7章 金融危机的界定 97
7.1 德米古克-昆特和迪特拉吉亚齐关于各国银行危机的分析 98
7.2 莱因哈特和罗格夫关于全球金融危机的分析 100
7.3 拉文和瓦伦西亚关于全球金融危机的分析 111
7.4 冯·哈根和何关于各国银行危机的研究 120
7.5 伯杰和鲍曼关于美国金融危机的研究 132
7.6 本书实证分析中的金融危机 133
7.7 本章小结 139
第8章 正常时期和危机时期银行流动性创造的不同度量 140
8.1 随着时间推移银行数目的变化及其样本描述 140
8.2 “产品宽口径”度量方法的流动性创造及其变化 143
8.3 度量流动性创造的其他方法 149
8.4 样本期内银行产出的度量 152
8.5 本章小结 154
第9章 流动性创造与金融危机 156
9.1 流动性创造与金融危机的理论联系 156
9.2 流动性创造与金融危机的实证分析 157
9.3 由GDP标准化的银行流动性创造与金融危机的关系 158
9.4 如何更加全面认识金融危机？ 161
9.5 本章小结 161
第四部分 流动性创造的因果分析 163
第10章 资本充足率与银行流动性创造 165
10.1 我们为什么要关注这个问题？ 166
10.2 理论概述 166
10.3 资本充足率与流动性创造关系的实证分析 167
10.4 本章小结 169
第11章 流动性创造排名 171
11.1 不同资产规模的银行流动性创造排名 171
11.2 银行流动性创造和银行特征之间关系的新证据 229
11.3 本章小结 241
第12章 正常时期和危机时期宏观政策与政府行为对银行流动性创造的不同影响 242
12.1 资本要求对流动性创造的影响 242
12.2 美国和欧洲的压力测试 253
12.3 流动性要求 265
12.4 监管干预、资本救助与中央银行操作 266
12.5 货币政策 267
12.6 本章小结 268
第13章 银行流动性创造：价值、绩效与可持续性 269
13.1 关于流动性创造和银行价值的相关文献 269
13.2 银行流动性创造与银行绩效关系的新证据 270
13.3 流动性创造是否具有可持续性？ 278
13.4 本章小结 289
第五部分 利用银行流动性创造的方法论优势，做好理论研究和政策制定工作 291
第14章 充分发挥银行流动性创造的作用 293
14.1 银行流动性创造：一个新的基准评估工具 293
14.2 银行流动性创造：预测金融危机 295
14.3 银行流动性创造：评估银行风险 295
14.4 银行流动性创造：未来的理论研究和政策制定 297
14.5 本章小结 297
第15章 有待解决的理论和政策问题 298
15.1 目前我们所处的位置 298
15.2 各国度量银行流动性创造及其因果分析 299
15.3 银行并购对流动性创造的影响 301
15.4 银行竞争和市场支配力对流动性创造的影响 302
15.5 放松管制对流动性创造的影响 303
15.6 存款保险对流动性创造的影响 304
15.7 公司治理对流动性创造的影响 305
15.8 流动性创造与风险 308
15.9 流动性创造对实体经济的影响 308
15.10 银行流动性创造是否存在最优规模？ 309
15.11 流动性创造的动态分析 310
15.12 不同金融和法律体系下的银行流动性创造 311
15.13 其他金融机构与银行流动性创造的相互影响 312
15.14 本章小结 313
第16章 银行数据的网址链接 314
16.1 流动性创造的数据 314
16.2 商业银行监管报表的数据 315
16.3 商业银行监管报表的格式 316
16.4 银行控股公司数据 317
16.5 银行控股公司报告表格 319
16.6 微观数据参考手册 320
16.7 结构数据和地理数据 320
16.8 联邦存款保险公司的存款概览数据 321
16.9 银行和银行控股公司历史（包括兼并和收购数据） 322
16.10 银行倒闭数据 323
16.11 美联储的高级信贷员调查 323
16.12 银行业综合数据 324
16.13 圣路易斯联邦储备银行数据库 324
16.14 证券价格研究中心关于上市银行和上市银行控股公司的数据 324
16.15 美国证券交易委员会的电子数据收集、分析和检索系统 325
16.16 美联储的货币政策工具 326
16.17 通过问题资产救助计划所提供的资金支持 327
16.18 房屋抵押信息披露法数据库 327
16.19 银团贷款数据库 328
16.20 美联储的小企业金融调查数据库 329
16.21 考夫曼企业调查数据库 329
16.22 美联储的消费者财务状况调查数据库 329
16.23 小结 330
注释 331
参考文献 341
译后记 359