第1部分 研究内容 2
第1章 自动化交易的基础 2
1.1 净值曲线和收益率序列 2
1.1.1 净值曲线的特征 3
1.1.2 收益率序列的特性 3
1.2 风险—收益模型 4
1.3 风险—收益模型的特征 5
1.3.1 夏普比率 8
1.3.2 最大回撤比率 9
1.3.3 偏矩比 11
1.3.4 基于回归的性能指标 13
1.4 最优化性能指标 16
第2部分 搭建平台 18
第2章 网络部分Ⅰ 18
2.1 雅虎金融数据接口 19
2.1.1 设置目录 19
2.1.2 构建URL查询 20
2.1.3 数据获取 21
2.1.4 加载数据至内存 22
2.1.5 更新数据 23
2.2 YQL网络服务 24
2.3 Quantmod的注释 28
2.4 比较 29
2.5 组织成为日期一致的zoo对象 29
第3章 数据准备 31
3.1 处理NA值（缺失值） 31
3.1.1 注意：R中NA和NaN的区别 31
3.1.2 IPO以及加入标准普尔500指数 31
3.1.3 合并到统一的日期模板 33
3.1.4 向前替换 34
3.1.5 线性平滑替换 35
3.1.6 交易量加权平滑替换 36
3.2 关于替换方法的讨论 37
3.2.1 实时VS模拟 37
3.2.2 对波动率指标的影响 37
3.2.3 对交易决策的影响 38
3.2.4 结论 38
3.3 收盘价和调整收盘价 38
3.3.1 股票分割的调整 39
3.3.2 现金分红的调整 40
3.3.3 有效更新和调整收盘价 40
3.3.4 实施调整 41
3.4 检验不活跃股票 41
3.5 计算收益矩阵 42
第4章 指标 44
4.1 指标类型 44
4.1.1 叠加层 44
4.1.2 振荡器 44
4.1.3 累加器 45
4.1.4 模式／二元／三元 45
4.1.5 机器学习／非可视化、黑箱 45
4.2 示例指标 45
4.2.1 简单移动平均 45
4.2.2 移动平均收敛发散振荡器（MACD） 46
4.2.3 布林带 47
4.2.4 使用相关性和斜率自定义指标 47
4.2.5 基于多个数据集的指标 48
4.3 小结 50
第5章 规则集 51
5.1 作为嵌套函数的过程流 51
5.2 术语 51
5.3 示例的规则集 52
5.3.1 叠加层 53
5.3.2 振荡器 53
5.3.3 累加器 53
5.4 过滤、触发以及定量的偏好 54
第6章 高性能计算 56
6.1 硬件概览 56
6.1.1 处理 56
6.1.2 多核处理 56
6.1.3 超线程 57
6.1.4 内存 58
6.1.5 磁盘 58
6.1.6 随机存取存储器 59
6.1.7 处理器缓存 59
6.1.8 交换空间 59
6.1.9 软件概览 60
6.1.10 编译与解释 60
6.1.11 脚本语言 61
6.1.12 速度与安全性 61
6.1.13 建议 62
6.1.14 for循环与apply函数 62
6.1.15 for循环与内存分配 63
6.1.16 apply族函数 64
6.1.17 创造性地使用二进制 64
6.1.18 测量计算时间的说明 65
6.2 R中的多核计算 66
6.2.1 令人尴尬的并行过程 66
6.2.2 doMC和doParallel 66
6.2.3 foreach程序包 67
6.3 实践中的foreach程序包 68
6.3.1 整数映射 68
6.3.2 使用foreach计算收益率矩阵 69
6.3.3 使用foreach计算指标 70
第7章 模拟和回测 74
7.1 交易策略示例 74
7.2 模拟工作流程 76
7.2.1 代码清单7-1：伪代码 76
7.2.2 代码清单7-1：对输入的解释及用户指南 76
7.2.3 讨论 83
7.3 执行示例交易策略 84
7.4 总结性统计量和绩效指标 88
7.5 小结 89
第8章 优化方法 90
8.1 时间序列的交叉验证 90
8.2 数值VS解析优化 91
8.3 数值优化概览 92
8.4 声明一个求值器 93
8.4.1 代码清单8-1：伪代码 94
8.4.2 代码清单8-1：解释输入及用户指南 94
8.5 通用模式搜索优化 101
8.6 广义模式搜索优化 102
8.7 Nelder-Mead优化 107
8.8 预测交易策略表现 113
8.9 小结 116
第9章 网络部分Ⅱ 117
9.1 市场概览：经纪商API 117
9.2 安全连接 118
9.2.1 建立SSL连接 118
9.2.2 专有的SSL连接 119
9.2.3 HTTP/HTTPS 120
9.2.4 OAuth 120
9.3 交易API的可行性分析 120
9.3.1 自定义R程序包的可行性 120
9.3.2 通过现存R程序包实现HTTPS+OAuth 121
9.3.3 FIX引擎 121
9.3.4 向被支持的语言输出指引 121
9.4 计划和执行交易 121
9.4.1 PLAN任务 122
9.4.2 TRADE任务 124
9.5 一般性的数据格式 125
9.5.1 处理XML 125
9.5.2 生成XML文档 131
9.5.3 处理JSON数据 132
9.5.4 金融信息eXchange协议 133
9.5.5 FIX可扩展标记语言（FIXML） 134
9.5.6 R中的OAuth 135
9.6 小结 137
第3部分 产出交易 140
第10章 组织和自动运行脚本 140
10.1 组织脚本成任务 140
10.2 利用源函数调用任务 140
10.3 通过源函数方式调用任务 141
10.4 Windows中的任务调度 141
10.4.1 在Windows中从命令行运行R语言 141
10.4.2 设置和管理任务调度程序 143
10.5 UNIX中的任务计划 144
10.6 小结 145
第11章 前瞻 146
11.1 语言的注意事项 146
11.1.1 Python 146
11.1.2 C/C＋＋ 146
11.1.3 硬件描述语言 147
11.2 零售经纪商和拒绝权 147
11.3 连接延迟 148
11.3.1 以太网与Wi-Fi 148
11.3.2 临近交易所 149
11.4 优先零售商 149
11.5 消化信息和基本面 149
11.6 小结 150
附录A 源代码 151
A.1 Platform/config.R 151
A.2 Platform/load 152
A.2.1 Platform/load.R 152
A.2.2 Platform/update.R 153
A.2.3 Platform/functions/yahoo.R 153
A.2.4 Platform/load/initial.R 154
A.2.5 Platform/load/loadToMemory.R 155
A.2.6 Platform/load/updateStocks.R 156
A.2.7 Platform/load/dateUnif.R 160
A.2.8 Platform/load/spClean.R 161
A.2.9 Platform/load/adjustClose.R 161
A.2.10 Platform/load/return.R 162
A.2.11 Platform/load/fillInactive.R 162
A.3 Platform/compute 162
A.3.1 Platform/compute/MCinit.R 162
A.3.2 Platform/compute/functions.R 163
A.4 Platform/plan 168
A.4.1 Platform/plan.R 169
A.4.2 Platform/plan/decisionGen.R 169
A.5 Platform/trade 173
A.6 Platform/model 174
A.6.1 Platform/model.R 174
A.6.2 Platform/model/optimize.R 174
A.6.3 Platform/model/evaluateFunc.R 174
A.6.4 Platform/model/optimizeFunc.R 177
附录B 多核R的范围 180
B.1 R的作用域规则 180
B.1.1 应用词法作用域 180
B.1.2 原型 181
B.2 UNIX交叉系统调用 181
B.2.1 fork调用和内存管理 182
B.2.2 R作用域的应用 182
B.3 Windows中的实例复制 184
B.3.1 实例复制和内存管理 184
B.3.2 R作用域应用 184