《银行业系统性风险 机理、影响因素、量化识别与监管》PDF下载

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  • 作  者:荆中博,杨海珍著
  • 出 版 社:北京:中国金融出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787504986733
  • 页数:287 页
图书介绍:本书的研究内容主要包括四部分,具体分为12个章节进行论述。第一部分是概念与机理篇,包括第1章至第3章。其中,第1章是绪论,主要对银行业系统性风险、银行危机和银行破产等几个概念之间的异同进行分析,同时概要介绍了银行业系统性风险的特征。第2章从微观和宏观两个角度出发回顾、总结现有研究中银行业系统性风险的度量成果,并提出适合我国金融发展特征的银行业系统性风险度量指标,为中国问题的研究提供基础。如果银行业系统性风险不断积累,最终会由量变到质变以银行危机的形式爆发。因此,本书的第3章将对银行业系统性风险的极端表现——银行危机的发生机理进行详细的介绍。本书的第二部分是实证篇,包括第4章至第7章,主要对银行危机的量化识别、影响因素等问题进行实证研究。第4章在现有文献的基础上对银行危机的量化识别进行多角度的探讨,构建不同的货币市场压力指数与历史上银行危机事件的信息进行对比,寻找能够较好识别银行危机事件的量化指标。第5章则是从时间和发展水平差异的维度出发,探讨不同时间和不同发展水平下银行危机爆发的主要影响因素,对银行危机发生机理的时变特征进行研究。第6章则是从国际视角出发,以2008-2010年全球金融

第1章 银行业系统性风险含义与特征 1

1.1 银行业系统性风险的概念讨论和界定 1

1.2 银行破产与银行业系统性风险 2

1.3 银行危机与银行业系统性风险 3

1.4 银行业系统性风险的特征总结 3

第2章 银行业系统性风险的度量方法研究 11

2.1 宏观视角的度量方法 11

2.2 银行机构层面的度量方法 19

2.3 系统性风险度量方法的适用性分析 25

第3章 银行业系统性风险极端表现——银行危机发生机理 27

3.1 银行危机的含义讨论 28

3.2 银行危机的微观机制分析 31

3.3 银行危机的宏观机制分析 42

3.4 银行危机的传染机制分析 53

3.5 总结与评价 61

第4章 基于货币市场压力指数的银行危机量化识别研究 63

4.1 引言 64

4.2 货币市场压力指数的讨论与构建 65

4.3 实证检验 68

4.4 结论与启示 75

第5章 银行危机宏观影响因素变迁的实证研究 77

5.1 引言 77

5.2 银行危机发生机理及2008年国际金融危机新特征的研究综述 79

5.3 研究方法与指标选取 80

5.4 实证研究结果与分析 83

5.5 结论与启示 96

第6章 金融危机期间银行危机的跨国传导效应研究 100

6.1 引言 100

6.2 文献综述 102

6.3 变量、传导渠道与模型的介绍 104

6.4 实证结果分析 111

6.5 本章小结 118

第7章 银行破产的财务因素分析:金融危机冲击下美国银行业的实证研究 131

7.1 研究背景 131

7.2 研究方法、数据来源以及指标选择 133

7.3 实证研究与分析 136

7.4 结论 143

第8章 中国银行业发展与系统性风险的定性分析 145

8.1 引言 145

8.2 中国银行业发展回顾 146

8.3 中国银行业发展现状分析 155

8.4 中国银行业系统性风险指标的选取 159

8.5 中国银行业系统性风险的表现与背景分析 162

8.6 本章小结 165

第9章 中国银行业系统性风险宏观影响因素的计量研究 171

9.1 银行危机影响因素综述 171

9.2 影响因素的选择 177

9.3 影响因素的筛选 181

9.4 基于误差修正模型的实证结果分析 185

9.5 结论与启示 189

第10章 跨境资本流动对我国商业银行的影响 190

10.1 引言 190

10.2 文献综述 192

10.3 变量选择与模型 194

10.4 实证结果 199

10.5 结论与启示 206

第11章 危机后银行业系统性风险监管的国际经验介绍 208

11.1 巴塞尔协议Ⅲ的改革内容 208

11.2 美国金融监管改革经验 224

11.3 英国金融监管改革经验 231

11.4 欧盟金融监管改革经验 238

第12章 中国银行业监管回顾与展望 248

12.1 危机前中国银行业监管体系特征与问题 248

12.2 危机后我国主要金融监管改革措施 254

12.3 金融监管改革的国际经验 257

12.4 对未来我国银行监管的探讨和展望 261

参考文献 266