第一章 绪论 1
1.1 我国利率市场化的意义 1
1.2 利率市场化对我国商业银行的影响 3
1.3 本书结构 5
第二章 理论基础与文献综述 7
2.1 利率市场化的概念及特征 7
2.2 理论基础 7
2.2.1 利率决定理论 7
2.2.2 利率传导理论 15
2.2.3 金融发展理论 18
2.3 文献综述 22
2.3.1 利率市场化对商业银行盈利的影响 22
2.3.2 利率市场化对商业银行风险的影响 24
2.3.3 利率市场化对商业银行扩展非利息业务的影响 28
第三章 利率市场化发展对商业银行的影响——国内分析与国际经验借鉴 31
3.1 我国利率市场化改革发展历程 31
3.2 我国利率市场化改革基本完成的意义 37
3.3 我国利率市场化改革对商业银行的影响 39
3.3.1 利率市场化对商业银行盈利的影响 39
3.3.2 利率市场化对商业银行风险的影响 42
3.4 美国利率市场化对银行业的影响及启示 46
3.4.1 美国利率市场化改革的历程 46
3.4.2 利率市场化对美国银行业的影响 49
3.4.3 美国利率市场化的启示 54
第四章 利率市场化对商业银行盈利与风险影响研究——基于对12家中小股份制商业银行面板数据的分析 56
4.1 模型设计 56
4.1.1 样本选取与数据来源 56
4.1.2 模型指标选取 57
4.1.3 模型设计 59
4.2 实证分析 59
4.2.1 变量描述性统计 59
4.2.2 回归结果 61
4.2.3 回归结果分析 66
4.3 结论和建议 69
第五章 利率市场化背景下的金融并购 71
5.1 金融并购概述 71
5.1.1 金融并购的概念 71
5.1.2 并购的类型与特征 72
5.1.3 金融并购动因理论 72
5.1.4 全球银行并购新特征 75
5.2 中国平安并购深发展概况 79
5.2.1 并购主体 80
5.2.2 中国平安并购深发展动因 80
5.2.3 中国平安并购深发展过程 83
5.2.4 中国平安并购深发展绩效先前研究结果 84
5.3 中国平安并购深发展绩效分析——从中国平安视角 86
5.3.1 绩效评价指标和绩效评价模型 86
5.3.2 数据处理 87
5.3.3 因子分析法适应性检验 87
5.3.4 公共因子的选取 88
5.3.5 因子得分和综合绩效得分 90
5.3.6 综合评价 91
5.4 中国平安并购深发展绩效分析——从深发展视角 95
5.4.1 财务指标 95
5.4.2 深发展并购绩效分析 97
5.5 小结 102
第六章 利率市场化背景下我国商业银行信贷资产证券化研究 103
6.1 信贷资产证券化概述 103
6.1.1 定义及分类 103
6.1.2 信贷资产证券化有关原理 104
6.1.3 信贷资产证券化过程中存在的信用风险 106
6.2 利率市场化和信贷资产证券化的关系 107
6.2.1 利率市场化是信贷资产证券化的根源和基础 108
6.2.2 信贷资产证券化有利于推进利率市场化 109
6.3 我国银行信贷资产发展状况 110
6.4 “工元15-2”案例分析 113
6.4.1 工商银行信贷资产证券化发展历程 113
6.4.2 “工元15-2”产品分析 114
6.5 商业银行信贷资产证券化发展建议 132
第七章 利率市场化背景下商业银行转型发展——以美国富国银行零售银行业务发展为例 136
7.1 商业银行零售业务简介 136
7.1.1 零售银行业务的概念与种类 136
7.1.2 零售银行业务对商业银行的意义 138
7.1.3 国外商业银行零售银行业务发展及特点 139
7.2 富国银行发展历程与现状 141
7.2.1 基本情况 141
7.2.2 富国银行有关财务指标分析 142
7.3 富国银行零售银行业务商业模式特点 145
7.3.1 坚持社区银行核心业务 145
7.3.2 利差和利息收入保持较高水平 146
7.3.3 高度重视渠道建设 148
7.3.4 大力拓展非利息收入业务 149
7.3.5 高度重视服务小微企业 150
7.3.6 长期坚持交叉销售策略 151
7.3.7 注重风险管理 153
7.3.8 稳步推进并购，建立规模优势 154
第八章 利率市场化下我国商业银行发展建议 155
8.1 加快经营战略和经营模式转型 155
8.2 进一步提高定价能力 156
8.3 进一步强化风险管控能力 157
8.4 适时推进并购、建立规模优势 157
8.5 稳妥开展信贷资产证券化 158
8.6 大力发展零售业务 158
参考文献 159
后记 182