第1章 导论 1
1.1 投资理财决策的基本内容 1
1.2 被动管理和主动管理 4
1.3 被动管理和主动管理业绩的比较 8
1.4 本书的研究思路与基本内容 18
第2章 指数化投资的理论溯源 20
2.1 现代投资组合理论 20
2.2 资本资产定价模型 24
2.3 有效市场理论 27
2.4 指数化投资的产生与发展 28
2.5 指数化投资的概念和本质 30
2.6 小结 33
第3章 指数化投资的发展动因及其对证券市场的影响 34
3.1 指数化投资发展的动因 35
3.2 指数化投资对证券市场的影响 47
3.3 小结 57
第4章 指数化投资组合的构建和管理 59
4.1 构建和选择基准指数 59
4.2 设定跟踪误差目标 64
4.3 决定投资组合的构建方法 74
4.4 设定投资组合调整的规则 87
4.5 绩效评价 90
4.6 小结 98
第5章 我国发展指数化投资的可行性分析 100
5.1 我国股票市场的绩效特征 101
5.2 影响我国股票市场绩效的主要因素 109
5.3 我国股票市场效率的实证分析 119
5.4 小结 128
第6章 我国发展指数化投资的问题和对策 130
6.1 我国发展指数化投资存在的主要问题 130
6.2 我国指数化投资的发展对策 139
6.3 小结 143
第7章 指数化投资在国外的实践 145
7.1 指数基金 145
7.2 指数期货 152
7.3 交易所交易基金 158
7.4 小结 174
8.1 封闭式指数基金 176
第8章 指数化投资在我国的实践 176
8.2 开放式指数基金 189
8.3 交易型开放式指数基金 201
8.4 小结 212
第9章 风格指数投资 213
9.1 风格投资的由来 213
9.2 风格投资的历史回报 215
9.3 我国股票市场的风格指数 219
9.4 风格轮换投资策略 224
9.5 小结 226
第10章 社会责任指数投资 228
10.1 社会责任投资的概念和发展历史 228
10.2 社会责任指数的类型和编制原理 236
10.3 小结 244
第11章 债券指数投资 245
11.1 债券指数投资概述 245
11.2 国外债券指数投资 248
11.3 国内债券指数投资 265
11.4 小结 276
12.1 对冲基金概述 277
第12章 对冲基金指数投资 277
12.2 投资对冲基金的主要途径 287
12.3 小结 293
第13章 商品指数投资 295
13.1 商品投资在现代投资组合中的作用 295
13.2 商品市场指数 308
13.3 商品指数投资的发展状况 321
13.4 小结 329
14.1 股价连动债券 331
第14章 固定收益指数化投资产品 331
14.2 高收益债券 339
14.3 保本债券 343
14.4 小结 351
第15章 指数化投资的最新发展 353
15.1 基本面指数化投资 353
15.2 我国的基本面指数 366
15.3 小结 375
参考文献 377
后记 390