第一章 导论 1
第一节 信贷风险的界定 1
第二节 影响信贷风险的风险因素分析 4
第三节 信贷风险管理及其时代特点和研究意义 5
第四节 信贷风险管理的研究原则、方法、思路和框架 8
第二章 信贷风险的测度方法 15
第一节 信贷风险测度的基本方法 15
第二节 VaR方法及其在信贷风险管理中的应用难点 19
第一节 信贷风险计量方法 31
第三章 信贷风险量化管理模式及分析 31
第二节 信贷风险管理的KMV管理模式 37
第三节 CSFP的信贷风险附加模式 45
第四节 死亡率表模式 47
第五节 考虑宏观经济循环变动因素的模拟模型 49
第六节 信贷风险管理模式的比较与我国目前的现实选择 52
第四章 我国银行对企业贷款信贷风险管理方法及应用的研究 59
第一节 银行对企业贷款信贷风险的传统分析估测方法 60
第二节 银行对企业贷款的贷款决策方法 64
第三节 我国银行与企业信贷行为的博弈分析及启示 70
第四节 进行贷款组合与防范信贷风险 80
第五节 我国商业银行贷款定价方法研究 94
第六节 银行不良贷款率与经济发展状况关系的实证分析 104
第七节 《新巴塞尔资本协议》对我国银行信贷风险管理工作的挑战 115
第八节 本章小结 121
第五章 我国银行个人消费贷款信贷风险的分析与防范 124
第一节 银行个人消费贷款的界定、种类及其信贷风险的研究意义 125
第二节 个人消费贷款违约行为分析与信贷风险管理方法 127
第三节 住房抵押贷款的风险分析及管理方法的研究 137
第四节 我国住房抵押贷款提前还款的博弈分析及违约金设计 149
第五节 本章小结 166
第一节 银行表外项目信贷风险的管理方法 168
第六章 银行表外项目信贷风险的防范与银行业务创新 168
第二节 信用衍生产品与银行业务创新 174
附录 186
附录1 贷款价差变化表 186
附录2 EXCEL软件回归分析输出结果 190
附录3 个人微观指标模拟数据表 193
附录4 SAS软件逐步多元回归分析输出结果 198
附录5 SAS软件LOGIST回归分析输出结果 200
参考文献 201
后记 210