译者的话 1
中文版序 1
前言 1
数据、习题解答和更正 1
1 回归模型 1
1.1 引言 1
1.2 分布、密度、矩 3
1.3 回归模型设定 12
1.4 矩阵代数 18
1.5 矩估计方法 24
1.6 关于练习 29
1.7 练习 30
2 线性回归的几何学 35
2.1 引言 35
2.2 向量空间几何学 36
2.3 OLS估计的几何学 44
2.4 Frisch-Waugh-Lovell定理 51
2.5 FWL定理的应用 57
2.6 观测影响的杠杆作用 62
2.7 结语 67
2.8 练习 68
3 最小二乘的统计性质 72
3.1 引言 72
3.2 参数的OLS估计量是无偏的吗 74
3.3 参数的OLS估计量是一致的吗 77
3.4 OLS参数估计的协方差矩阵 81
3.5 OLS估计量的有效性 87
3.6 残差和误差 90
3.7 线性回归模型的错误设定 93
3.8 拟合优度的度量 97
3.9 结语 99
3.10 练习 100
4 线性回归模型的假设检验 104
4.1 引言 104
4.2 基本思想 105
4.3 几种常见分布 110
4.4 古典正态线性模型的精确检验 117
4.5 线性回归模型的大样本检验 123
4.6 模拟基础上的检验 131
4.7 假设检验的势 140
4.8 结语 145
4.9 练习 146
5 置信区间 150
5.1 引言 150
5.2 精确置信区间和渐近置信区间 151
5.3 自助置信区间 157
5.4 置信区域 161
5.5 异方差一致的协方差矩阵估计 167
5.6 德耳塔方法 172
5.7 结语 177
5.8 练习 178
6 非线性回归 182
6.1 引言 182
6.2 非线性模型的矩法估计量 184
6.3 非线性最小二乘 191
6.4 NLS估计量的计算 195
6.5 高斯—牛顿回归 202
6.6 一步估计 205
6.7 假设检验 208
6.8 异方差稳健检验 215
6.9 结语 217
6.10 练习 217
7 广义最小二乘及相关主题 222
7.1 引言 222
7.2 GLS估计量 223
7.3 GLS估计的计算 225
7.4 可行广义最小二乘 228
7.5 异方差 230
7.6 自回归和移动平均过程 233
7.7 序列相关检验 237
7.8 自回归误差项模型的估计 245
7.9 设定检验和序列相关 252
7.10 面板数据模型 256
7.11 结语 263
7.12 练习 263
8 工具变量估计 268
8.1 引言 268
8.2 误差项和回归因子的相关性 269
8.3 工具变量估计 271
8.4 IV估计量的有限样本性质 279
8.5 假设检验 283
8.6 过度识别约束检验 289
8.7 Durbin-Wu-Hausman检验 291
8.8 自助检验 294
8.9 非线性模型的IV估计 296
8.10 结语 298
8.11 练习 299
9 广义矩方法 303
9.1 引言 303
9.2 线性回归模型的GMM估计量 304
9.3 HAC协方差矩阵估计 311
9.4 以GMM准则函数为基础的检验 314
9.5 非线性模型的GMM估计量 318
9.6 模拟矩方法 329
9.7 结语 337
9.8 练习 338
10.1 引言 343
10 极大似然方法 343
10.2 极大似然估计的基本概念 344
10.3 ML估计量的渐进性质 350
10.4 ML估计量的协方差矩阵 356
10.5 假设检验 360
10.6 三种古典检验的渐近理论 368
10.7 具有自回归误差项模型的ML估计 373
10.8 因变量变换 374
10.10 练习 380
10.9 结语 380
11 离散因变量和受限因变量 387
11.1 引言 387
11.2 二值响应模型：估计 388
11.3 二值响应模型：推断 394
11.4 多于两个值的离散响应模型 399
11.5 计数数据模型 406
11.6 删失数据模型和截尾数据模型 411
11.7 样本选择性 415
11.8 持续模型 418
11.10 练习 423
11.9 结语 423
12 多变量模型 429
12.1 引言 429
12.2 似不相关线性回归 430
12.3 非线性回归系统 443
12.4 线性联立方程模型 446
12.5 极大似然估计 454
12.6 非线性联立方程模型 461
12.7 结语 464
12.8 附录：FIML和LIML的详细结论 464
12.9 练习 469
13 平稳时间序列数据方法 475
13.1 引言 475
13.2 自回归和移动平均过程 476
13.3 AR、MA和ARMA模型的估计 483
13.4 单方程动态模型 490
13.5 季节性 494
13.6 自回归条件异方差 500
13.7 向量自回归 506
13.9 练习 510
13.8 结语 510
14 单位根和协整 516
14.1 引言 516
14.2 随机游动和单位根 517
14.3 单位根检验 522
14.4 序列相关和单位根检验 529
14.5 协整 532
14.6 协整检验 542
14.8 练习 549
14.7 结语 549
15 计量经济模型设定检验 555
15.1 引言 555
15.2 以人工回归为基础的设定检验 556
15.3 非嵌套假设检验 568
15.4 信息准则基础上的模型选择 576
15.5 非参数估计 578
15.6 结语 590
15.7 附录：人工回归中的检验回归因子 591