1 导论 1
1.1 选题动因 1
1.2 国内外研究现状及发展动态分析 3
1.3 研究框架 6
1.4 主要创新点和进一步研究方向 9
2 证券投资基金行为与市场质量：内涵与机制分析 12
2.1 证券投资基金行为对市场质量的影响—金融市场微观结构的视角 12
2.2 基金行为对市场质量的影响——基于海外市场的经验分析 14
2.3 基于中国股市交易机制的证券投资基金交易策略空间与动态模型 17
3 基金交易行为对市场质量冲击：实证分析 31
3.1 证券市场质量指标与统计检验 31
3.2 交易成本和流动性冲击检验 42
3.3 基金行为与证券市场质量的实证分析 50
4 基金投资行为与流动性：基于ACD模型研究 67
4.1 基于ACD模型的流动性研究 67
4.2 样本数据与分析 71
4.3 基于交易持续期的流动性指标分析 78
4.4 基金行为对市场微观结构变量的影响 81
5 基金行为与波动性冲击：基于小波分解和互谱模型检验 91
5.1 小波变换和互谱模型 92
5.2 小波分解与波动性冲击：基于（超）高频率数据的分析 95
5.3 基于小波与互谱分析的数据挖掘：基金持股季度数据分析 105
6 基金流量与基金投资行为：基于动态面板模型的实证研究 125
6.1 基金流量与基金投资行为问题的提出 125
6.2 样本数据与模型设计 128
6.3 实证检验与分析 134
7 背后机制挖掘：证券投资基金行为与市场质量作用机制分析 142
7.1 证券投资基金行为理性的进一步检验：基于市场情绪的分析 142
7.2 投资者情绪、基金信念调整与市场冲击 148
7.3 中国证券投资基金行为与市场质量作用机制 159
8 规范发展证券投资基金与提高市场质量的政策建议 170
8.1 加强证券投资基金行为规范和监管 170
8.2 优化基金治理机制与机构投资者结构 173
8.3 改革与完善交易机制，进一步优化市场微观结构 175
参考文献 178