第1章 绪论 1
1.1 计量经济学概述 1
1.1.1 计量经济学的含义 1
1.1.2 计量经济学产生和发展 2
1.1.3 计量经济学与其他学科的关系 4
1.2 建立计量经济学模型的步骤 5
1.2.1 建立理论模型 5
1.2.2 样本数据的收集 7
1.2.3 模型参数的估计 8
1.2.4 模型的检验 9
1.3 计量经济模型应用 10
1.3.1 结构分析 10
1.3.2 经济预测 11
1.3.3 政策评价 11
1.3.4 检验和发展经济理论 11
1.4 计量经济分析软件 12
1.4.1 Eviews软件 12
1.4.2 SPSS软件 12
1.4.3 SAS软件 13
1.4.4 STATA软件 13
1.4.5 GAUSS软件 13
本章练习题 14
第2章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 17
2.1 回归分析概述 17
2.1.1 回归分析基本概念 17
2.1.2 总体回归函数 19
2.1.3 随机干扰项 22
2.1.4 样本回归函数 23
2.2 一元线性回归模型的参数估计 25
2.2.1 一元线性回归模型的基本假设 25
2.2.2 参数的普通最小二乘估计（OLS） 27
2.2.3 参数估计的最大似然法（ML） 29
2.2.4 最小二乘估计量的性质 32
2.2.5 参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 35
2.3 一元线性回归模型的统计检验 37
2.3.1 拟合优度检验 37
2.3.2 变量的显著性检验 40
2.3.3 参数的置信区间 42
2.4 一元线性回归分析的应用：预测问题 44
2.4.1 ？0是条件均值E（Y｜X=X0）或个别值Y0的一个无偏估计 44
2.4.2 总体条件均值与个别值预测值的置信区间 45
2.5 实例及时间序列问题 47
2.5.1 中国城镇居民人均消费支出模型：截面数据模型 47
2.5.2 中国居民总量消费函数：时间序列数据模型 50
2.5.3 时间序列问题 53
本章练习题 55
第3章 多元线性回归模型 60
3.1 多元线性回归模型及其参数估计 60
3.1.1 多元线性回归模型 60
3.1.2 多元线性回归模型的经典假设 61
3.1.3 多元回归模型的参数估计 62
3.2 基于OLS估计量的性质 62
3.2.1 线性性 62
3.2.2 无偏性 63
3.2.3 方差有效性 63
3.2.4 一致性 63
3.3 多元线性回归模型的假设检验 64
3.3.1 多元线性回归方程的拟合优度检验 64
3.3.2 方程线性性显著检验 64
3.3.3 参数显著性的t检验 65
3.4 多元线性回归模型的预测 66
3.4.1 点预测 66
3.4.2 区间预测 66
3.5 可以化为线性的内蕴线性模型 67
3.5.1 对数线性——幂函数 67
3.5.2 指数函数——半对数线性 68
3.5.3 对数函数——半对数线性 69
3.5.4 多项式 69
3.5.5 倒数函数 70
3.5.6 交互作用 70
3.6 受约束回归 71
3.6.1 模型参数的线性约束 71
3.6.2 对回归模型增加或减少解释变量 73
3.6.3 参数的稳定性 73
3.7 案例分析 76
本章练习题 83
第4章 放宽基本假定的模型 87
4.1 异方差性 87
4.1.1 异方差性的含义 87
4.1.2 异方差性的类型 88
4.1.3 异方差性的来源 89
4.1.4 异方差性的后果 90
4.1.5 异方差性的检验 91
4.1.6 异方差性的修正 96
4.1.7 案例分析 99
4.2 序列相关性 101
4.2.1 序列相关性的含义 101
4.2.2 序列相关性的来源 102
4.2.3 序列相关性的后果 103
4.2.4 序列相关性的检验 104
4.2.5 序列相关性的修正 108
4.2.6 案例分析 111
4.3 多重共线性 114
4.3.1 多重共线性的含义 114
4.3.2 多重共线性的类型 114
4.3.3 多重共线性的来源 115
4.3.4 多重共线性的后果 115
4.3.5 多重共线性的检验 117
4.3.6 多重共线性的消除 118
4.3.7 案例分析 120
4.4 随机解释变量问题 124
4.4.1 随机解释变量的含义 124
4.4.2 随机解释变量问题产生的原因 124
4.4.3 随机解释变量的后果 125
4.4.4 随机解释变量的修正 126
本章练习题 129
第5章 计量经济模型专门问题 135
5.1 虚拟变量模型 135
5.1.1 虚拟变量的概念及作用 135
5.1.2 虚拟变量的设置 137
5.1.3 虚拟变量的特殊应用 145
5.2 模型的设定误差 150
5.2.1 判断计量经济模型优劣的基本准则 151
5.2.2 模型设定误差的类型 153
5.2.3 模型存在设定误差后果 154
5.2.4 模型设定误差的检验 158
5.3 滞后变量模型 161
5.3.1 滞后变量模型 161
5.3.2 分布滞后模型的参数估计 163
5.3.3 自回归模型的参数估计 168
5.3.4 格兰杰因果关系检验 173
本章练习题 176
第6章 时间序列分析 179
6.1 时间序列的平稳性及检验 179
6.1.1 平稳性定义 180
6.1.2 单位根检验 180
6.2 随机时间序列分析模型 181
6.2.1 基本概念 182
6.2.2 随机时间序列模型的识别 186
6.2.3 时间序列模型的建立与预测 192
6.3 协整与误差修正模型 194
6.3.1 协整分析 194
6.3.2 误差修正模型 199
6.4 案例分析 201
结论 211
本章练习题 219
第7章 联立方程模型 221
7.1 联立方程模型的概念 221
7.1.1 联立方程模型的问题提出 221
7.1.2 联立方程模型中的几个基本概念 222
7.1.3 联立方程模型的分类 223
7.2 联立方程模型的识别 228
7.2.1 模型的识别 228
7.2.2 模型的简化式识别条件 231
7.2.3 模型的结构式识别条件 233
7.2.4 模型识别的其他判别规则 235
7.3 联立方程模型的参数估计方法 236
7.3.1 间接最小二乘法（ILS） 236
7.3.2 工具变量法（IV） 238
7.3.3 两阶段最小二乘法（2SLS） 240
7.3.4 有限信息估计方法 242
7.4 联立方程模型实例分析 244
7.4.1 研究目的和模型设定 244
7.4.2 模型的识别性 245
7.4.3 宏观经济模型的估计 246
本章练习题 251
第8章 非经典计量经济学模型 256
8.1 选择性样本计量经济学模型概述 256
8.1.1 基本概念 257
8.1.2 选择性样本模型估计思路 258
8.2 二元离散选择模型 258
8.2.1 二元离散选择模型概述 258
8.2.2 基本概念 259
8.2.3 二元离散选择模型建立 261
8.2.4 二元离散选择模型估计 261
8.2.5 二元离散选择模型检验 264
8.2.6 应用举例 265
8.3 平行数据计量经济学模型 267
8.3.1 基本概念 267
8.3.2 模型的设定检验 268
8.3.3 模型的估计方法 269
8.3.4 模型的平稳性检验和协整检验 270
8.4 案例分析 271
8.4.1 平行数据模型估计 271
附表1 标准正态分布表 286
附表2 t分布表 289
附表3 x2分布表 290
附表4 F分布表 292
附表5 Durbin-Watson检验表 298
附表6 协整检验临界值表 301
参考文献 303