导论 1
一、选题背景及研究意义 2
二、基本概念界定 4
三、国内外文献综述 5
四、研究内容与思路 12
五、研究方法及创新之处 14
第一章 资本监管的理论基础及最新趋势 16
第一节 资本监管有效性分析的理论基础 17
一、金融监管的必要性 17
二、有关金融监管有效性的争论 22
第二节 金融监管理论的演变 26
一、20世纪30年代以前：金融监管理论的萌芽 26
二、20世纪30—70年代：严格监管，安全优先 28
三、20世纪70—80年代：金融自由化，效率优先 29
四、20世纪90年代以来：安全与效率并重的金融监管理论 30
五、《巴塞尔协议》反映出的监管思想的根本转变 31
第三节 《第三版巴塞尔协议》与银行业监管国际趋势 32
一、《第三版巴塞尔协议》的核心内容 33
二、《第三版巴塞尔协议》对于银行监管模式的创新 35
第二章 隐性担保间接影响资本监管有效性的模型分析 38
第一节 隐性担保下的银行风险承担行为模型 39
一、隐性担保下的银行风险承担行为模型 40
二、隐性担保下银行风险承担行为模型的相关分析 42
第二节 隐性担保对资本监管有效性的间接影响 46
一、完全隐性担保对资本监管有效性的间接影响 46
二、不完全隐性担保对资本监管有效性的间接影响 47
三、隐性担保的方式选择对于中国银行业资本监管的启示 49
第三章 隐性担保下中国银行业资本监管的现实考察 50
第一节 中国银行业隐性担保产生的原因及现状 51
一、中国银行业隐性担保产生的原因 51
二、中国银行业隐性担保状况分析 53
第二节 中国银行业资本监管制度的变迁及效果 59
一、中国银行业资本监管制度的初步建立 59
二、中国银行业资本监管制度的完善 61
三、中国银行业资本监管制度的国际化 64
第四章 不同存款保险体系下资本监管效果的对比 68
第一节 资本监管面临的不同存款保险体系 69
一、显性存款保险制度与隐性担保制度的对比分析 69
二、显性存款保险与隐性担保的替代模型分析 75
第二节 显性存款保险下的美国银行业资本监管状况 78
一、美国的显性存款保险制度及其运行机制 78
二、2008—2009年金融危机前美国的资本监管 81
三、金融危机中美国显性存款保险和资本监管的联合效果 82
第三节 不同存款保险体系下资本监管效果的比较 89
一、不同存款保险体系影响资本监管效果的机理 89
二、金融危机时期中美银行业资本监管效果的对比 92
第五章 隐性担保下中国银行业资本监管有效性的实证分析 95
第一节 隐性担保下中国银行业资本监管有效性模型的设定 96
一、理论假设 96
二、隐性担保下中国银行业资本监管有效性模型的设定 96
三、样本的选取及数据说明 99
第二节 隐性担保下中国银行业资本监管有效性实证的结果及分析 101
一、隐性担保下中国银行业资本监管有效性的实证结果 101
二、实证结果分析 101
三、实证结论及启示 105
第六章 隐性担保的退出与中国存款保险模式的现实选择 107
第一节 隐性担保的逐步退出是大势所趋 108
一、中国存款保险制度变迁的动因——基于国家效用函数的分析 108
二、从隐性担保转向显性存款保险制度有可能降低道德风险 110
三、隐性担保与“大而不倒”问题 113
四、隐性担保退出的可行性和必要准备 115
第二节 适合中国的显性存款保险制度的设计 118
一、中国加快推出显性存款保险制度的意义 118
二、显性存款保险制度发展的国际趋势 120
三、中国建立显性存款保险制度的环境优化 124
四、适合中国的显性存款保险制度框架 129
第三节 实现隐性担保与显性存款保险的平衡 133
一、全球隐性担保与显性存款保险共存的现实 133
二、实现隐性担保与显性存款保险间的平衡 134
第七章 隐性担保下提高中国银行业资本监管有效性的建议 138
第一节 构建银行业资本监管的激励相容机制 139
一、银行业资本监管中“三大支柱”相配合的意义 139
二、实现银行业资本监管激励相容的具体途径 147
第二节 完善现有的资本监管框架 156
一、微观审慎监管和宏观审慎监管相结合 156
二、提高资本工具质量，引入杠杆率监管标准 161
三、构建逆周期的动态资本监管体系 163
结论及展望 167
参考文献 169
附录A 2004—2012年中国银行业资本监管有效性实证的原始数据 175
后记 179