绪论 1
上篇 操作风险传导 9
第1章 操作风险基础知识 9
1.1操作风险的概念与特点 9
1.1.1操作风险的定义 9
1.1.2操作风险的特点 10
1.2操作风险的分类 12
1.2.1按损失事件的成因分类 12
1.2.2按不同业务线的分类 14
1.3操作风险的度量方法 15
1.3.1基本指标法 16
1.3.2标准法 16
1.3.3高级计量法 17
1.4操作风险的监管 22
1.4.1巴塞尔新资本协议 22
1.4.2操作风险监管的要求 24
第2章 操作风险传导研究概述 26
2.1操作风险传导研究综述 26
2.1.1操作风险计量 27
2.1.2操作风险传导 30
2.2操作风险传导的主要理论与方法 31
2.2.1基于经济学的传导理论 31
2.2.2基于业务流程的传导模型 32
2.2.3基于传染病动力学的传导模型 33
第3章 银行网络及操作风险的形成 37
3.1银行网络的组成及性质 37
3.1.1复杂网络理论概述 37
3.1.2银行网络构成 39
3.1.3银行网络的无标度性 41
3.2操作风险的形成 42
3.2.1操作风险源 42
3.2.2操作风险传导载体 44
第4章 操作风险传导机理 47
4.1操作风险传导动力学分析 47
4.1.1操作风险传导过程 47
4.1.2基于BA模型的操作风险传导 48
4.2操作风险传导的负荷模型 49
4.2.1模型描述 49
4.2.2模型计算 50
第5章 基于BA网络的操作风险模拟 52
5.1操作风险损失模拟 52
5.1.1模拟思路及框架 52
5.1.2模拟的具体步骤 53
5.1.3模拟结果及分析 54
5.2节点重要性对操作风险损失的影响 55
5.2.1 BA网络中节点度的意义 55
5.2.2模拟计算及结果 56
5.3初始节点选择对操作风险损失额的影响 57
5.3.1初始节点的选择方式 57
5.3.2模拟计算及结果 58
5.4网络规模对操作风险损失额的影响 59
5.5模拟结果对操作风险控制的启示 60
本篇总结 61
中篇 操作风险控制方法 65
第6章 操作风险控制研究概述 65
6.1国内外研究现状综述 65
6.1.1国外研究现状 65
6.1.2国内研究现状 67
6.2操作风险控制流程与方法 70
6.2.1操作风险的控制流程 70
6.2.2商业银行操作风险控制基本原则 71
第7章 操作风险管理模型 73
7.1计分卡模型 73
7.2因果模型 74
7.3贝叶斯网络结构模型 75
第8章 操作风险事件树向贝叶斯网络的转化 77
8.1事件树的建立 77
8.2操作风险和事件成因 78
8.3事件树和贝叶斯网络的转化 83
8.3.1事件树和贝叶斯网络的转化的基本原则 83
8.3.2贝叶斯网络的分解与合并 85
8.3.3商业银行操作风险的贝叶斯网络建模 86
第9章 基于贝叶斯网络的操作风险控制模型 88
9.1贝叶斯网络 88
9.2贝叶斯网络模型的建立和应用 89
9.2.1基于贝叶斯理论的风险分析步骤 90
9.2.2数据的处理 91
9.2.3模型变量的选取 95
9.2.4构建贝叶斯网络模型图 98
9.3基于贝叶斯网络的操作风险模拟 101
第10章 基于贝叶斯网络的操作风险管控策略 105
10.1我国商业银行操作风险控制指引 105
10.2基于贝叶斯网络的操作风险控制节点的管理 107
10.2.1内部流程的控制 107
10.2.2对内部员工的控制 108
10.2.3对外部事件的管理 109
10.2.4对系统风险的控制 110
10.2.5综合操作风险的控制 110
10.3基于贝叶斯网络的操作风险管理系统 112
本篇总结 113
下篇 操作风险控制评估 119
第11章 操作风险控制评估研究概述 119
11.1操作风险控制基本措施 119
11.1.1风险规避 119
11.1.2风险降低 120
11.1.3风险缓释 122
11.1.4风险承受 128
11.2操作风险控制评估综述 130
11.2.1操作风险控制价值模型 130
11.2.2操作风险控制绩效 131
11.2.3控制自我评估法 132
第12章 RAROC模型 134
12.1 基于成本收益的操作风险控制研究 134
12.2 RAROC模型原理 134
12.3 RAROC模型与操作风险 135
第13章 基于RAROC的操作风险控制评估模型 138
13.1模型构建 138
13.1.1经风险调整的收益 139
13.1.2经济资本 139
13.2模型原理 140
13.3模型计量方法 142
13.3.1原始操作风险价值计量 142
13.3.2控制后操作风险价值计量 143
13.3.3经济资本计提 144
13.3.4成本归集 145
13.4模型应用流程 145
第14章 基于RAROC的操作风险控制评估模型 147
14.1保险控制要素影响规则 147
14.1.1保险控制要素 147
14.1.2控制要素影响规则 148
14.2 RAROC模型在保险方法上的应用 149
14.2.1模型应用思路 150
14.2.2分布拟合 151
14.2.3模拟结果分析 153
第15章 基于RAROC的操作风险控制框架 158
15.1操作风险管理流程概述 158
15.2基于RAROC的操作风险控制框架设计 159
15.3基于RAROC的操作风险控制框架实施 161
15.3.1基于RAROC的操作风险度量 161
15.3.2基于RAROC的操作风险控制决策与处理 162
15.3.3基于RAROC的操作风险控制保障机制 165
本篇总结 167
附录 171
附录A 蒙特卡洛模拟的实现代码 171
附录B BA网络的实现代码 172
附录C 操作风险控制策略的蒙特卡洛模拟的实现代码 174
附录D 保险控制模拟的实现代码 176
附录E 操作风险损失数据 178
参考文献 189