第一篇 金融风险管理基础 3
第一章 金融风险概述 3
第一节 金融风险基础知识 4
第二节 金融风险的成因与危害 12
第三节 金融风险与相关理论 16
第四节 中国金融风险的描述 20
本章小结 24
重要概念 24
第二章 金融风险管理系统 25
第一节 金融风险管理概述 25
第二节 金融风险管理工作程序 28
第三节 金融风险管理系统的构建 31
本章小结 36
重要概念 36
第三章 金融风险管理方法 37
第一节 金融风险识别 37
第二节 金融风险防范理论与方法 45
第三节 金融风险计量模型 51
本章小结 57
重要概念 57
第二篇 金融风险评估与管理 61
第四章 信用风险管理 61
第一节 信用风险概述 61
第二节 信用风险的度量方法 65
第三节 现代信用风险的测量模型 70
本章小结 77
重要概念 78
第五章 流动性风险管理 79
第一节 流动性风险概述 79
第二节 流动性风险管理理论 86
第三节 流动性风险的衡量 91
第四节 流动性风险管理技术 97
本章小结 104
重要概念 104
第六章 利率风险管理 105
第一节 利率风险及其主要形式 105
第二节 利率风险的分析与计量 109
第三节 利率风险交易与利率衍生工具 115
本章小结 129
重要概念 129
第七章 外汇、外债风险管理 130
第一节 外汇与外债风险概述 130
第二节 外汇风险管理 133
第三节 外债管理 141
重要概念 145
第八章 操作风险管理 146
第一节 操作风险管理概述 146
第二节 操作风险管理框架 149
第三节 操作风险的评估与控制 156
本章小结 164
重要概念 165
第三篇 金融机构风险管理 169
第九章 商业银行风险管理 169
第一节 商业银行风险管理概述 169
第二节 商业银行风险管理组织体系 171
第三节 商业银行信贷资产风险管理 173
第四节 商业银行证券投资风险管理 177
第五节 商业银行负债业务风险管理 181
第六节 商业银行中间业务风险管理 186
第七节 商业银行不良资产的化解与防范 190
本章小结 195
重要概念 195
第十章 保险公司风险管理 196
第一节 保险公司保险业务风险管理 196
第二节 保险公司财务风险管理 202
第三节 保险公司资金运用风险管理 205
第四节 保险公司整体风险管理 207
本章小结 210
重要概念 210
第十一章 证券公司风险管理 211
第一节 证券公司的业务 211
第二节 证券公司投资银行业务风险管理 215
第三节 证券公司经纪业务风险管理 222
第四节 证券公司证券自营业务风险管理 225
本章小结 228
重要概念 229
第十二章 基金管理公司风险管理 230
第一节 基金管理公司 230
第二节 基金管理公司风险管理目标、原则及组织体系 232
第三节 基金管理公司风险形态的管理 236
本章小结 241
重要概念 241
第十三章 非银行金融机构风险管理 242
第一节 农村信用社风险管理 242
第二节 金融信托投资机构风险管理 249
第三节 金融租赁公司风险管理 252
本章小结 258
重要概念 258
第四篇 现代金融风险管理 261
第十四章 金融衍生工具与风险管理 261
第一节 金融衍生工具的概念和特征 261
第二节 金融衍生工具的种类和期权定价 263
第三节 金融衍生工具风险分析 266
第四节 金融衍生工具风险防范 269
本章小结 273
重要概念 273
第十五章 金融工程技术与风险管理 274
第一节 金融工程概述 274
第二节 金融工程工具简介 277
第三节 金融工程在规避金融风险中的应用 281
本章小结 288
重要概念 289
第十六章 网络金融与风险管理 290
第一节 网络金融介绍 290
第二节 网络金融安全 292
第三节 网络银行技术风险 298
第四节 网络银行风险管理 301
第五节 网络金融的发展 307
本章小结 308
重要概念 308
第十七章 金融风险综合管理 309
第一节 金融系统性风险 309
第二节 金融风险与金融自由化 311
第三节 金融风险与金融危机 316
第四节 金融风险的监测与预警 319
第五节 金融风险防范体系的构建 323
本章小结 330
重要概念 330
附录：2008年以来全球金融危机情况概览 331
参考文献 340