1商业银行概述 1
1.1现代金融市场和金融机构 2
1.2现代商业银行 10
本章小结 20
复习思考题 20
2商业银行的经营原则 22
2.1商业银行经营的盈利性原则 23
2.2商业银行经营的安全性原则 27
2.3商业银行经营的流动性原则 33
2.4商业银行经营原则的协调 35
本章小结 37
复习思考题 37
3商业银行的经营环境与经营战略选择 38
3.1商业银行的经营环境 39
3.2商业银行的经营战略 51
本章小结 59
复习思考题 60
4商业银行的组织体系 61
4.1商业银行的特征、性质及职能 62
4.2商业银行的组织结构 65
4.3商业银行组织制度 68
4.4商业银行组织体系的发展趋势 70
5商业银行的资本管理 72
5.1资本的功能与构成 73
5.2资本充足性监管规定 77
5.3资本计划 87
5.4资本募集 90
5.5资本管理 92
本章小结 94
复习思考题 94
6商业银行的负债业务 96
6.1负债业务概述 97
6.2存款业务 98
6.3其他负债业务 112
本章小结 115
复习思考题 115
7商业银行的贷款业务 117
7.1贷款业务种类与创新 118
7.2贷款业务经营流程 120
7.3客户信用分析 125
7.4贷款定价 132
7.5贷款质量评价 134
7.6问题贷款与贷款损失的管理 139
本章小结 141
复习思考题 141
8商业银行的证券投资业务 144
8.1证券投资业务的目标与意义 145
8.2证券投资组合的金融工具与风险收益分析 147
8.3证券投资组合的管理程序 151
8.4资本市场有效性和证券投资策略 154
本章小结 158
复习思考题 158
9商业银行的表外业务 160
9.1表外业务概述 161
9.2结算类业务 165
9.3金融保证业务 167
9.4金融衍生工具类业务 170
9.5中介服务业务 174
9.6信托与租赁 176
9.7表外业务风险 184
9.8国外商业银行表外业务发展的启示 185
本章小结 187
复习思考题 188
10商业银行内部控制 189
10.1内部控制概述 190
10.2内部控制的结构 196
10.3内部控制评价 201
本章小结 210
复习思考题 211
11商业银行经营风险管理 212
11.1风险管理概述 213
11.2市场风险 218
11.3信用风险 222
11.4流动风险 226
11.5操作风险 229
11.6合规风险 236
本章小结 242
复习思考题 242
12利率风险管理 244
12.1利率 245
12.2债券定价 246
12.3债券的零利率 248
12.4远期利率 250
12.5资本市场的有效性 252
12.6利率平价理论 254
12.7利率风险的产生 255
12.8重新定价模型 256
12.9到期模型 260
12.10久期模型 263
本章小结 269
复习思考题 270
13金融创新产品 271
13.1远期合约 272
13.2期货合约 273
13.3互换合约 274
13.4期权合约 275
13.5需求驱动金融创新产品 278
13.6变更参数金融创新产品 280
12.7条件组合金融创新产品 281
本章小结 282
复习思考题 283
14银行财务报表 284
14.1资产负债表 285
14.2利润表 290
14.3现金流量表 294
14.4股东权益变动表 298
本章小结 299
复习思考题 299
15银行业绩评价 300
15.1商业银行主要监管指标 301
15.2银监会主要监管指标案例 309
15.3发展银行业绩指标案例 312
15.4股票价值指标 314
本章小结 315
复习思考题 316
16商业银行并购 317
16.1并购的目的 318
16.2并购的成本和收益 318
16.3与并购有关的法律 321
16.4美国银行并购美林公司 322
16.5花旗集团的教训 324
16.6中国工商银行并购美国东亚银行 325
本章小结 326
复习思考题 327
参考文献 328