第1章 导论 1
1.1 本书研究背景与意义 3
1.2 本书研究思路和方法 8
1.3 本书研究的主要内容 9
1.4 本书研究发现与结论 10
1.5 本书的结构安排、创新点与不足之处 12
第2章 市场有效性理论与股票市场异象 17
2.1 市场有效性理论 20
2.2 股票市场异象 34
2.3 结束语 46
第3章 中国股票市场的季节性异象特征 47
3.1 中国股票市场的概况 49
3.2 股票市场中的季节性市场异象 61
3.3 季节性异象在中国股票市场上的特征 64
3.4 结束语 68
第4章 中国股市个股收益横截面上的季节性异象研究 69
4.1 问题的提出 71
4.2 文献回顾 71
4.3 数据样本全集的选取 76
4.4 本书使用的模型及研究方法 77
4.5 个股收益季节性的实证研究 81
4.6 中国股市股票收益自相关性的检验 84
4.7 结束语 88
第5章 中国股市“日历效应”季节性异象研究 89
5.1 问题的提出 91
5.2 中国股票市场“周日效应”研究 93
5.3 中国股票市场“月份效应”研究 103
5.4 结束语 116
第6章 中国股市“五月卖出”季节性异象研究 117
6.1 问题的提出 119
6.2 文献回顾 120
6.3 数据样本的描述 124
6.4 研究所使用的模型 129
6.5 实证研究结果 131
6.6 结束语 133
第7章 中国股市“冬播、春生、夏歇、秋抢”季节性异象研究 135
7.1 问题的提出 137
7.2 数据样本的描述 138
7.3 “冬播、春生、夏歇、秋抢”效应模型 141
7.4 实证研究结果 142
7.5 结束语 146
第8章 总结与展望 149
8.1 本书的主要工作及结论 151
8.2 基于研究结论的启示 154
8.3 不足与展望 154
参考文献 156