引言 1
第一章 绪论 9
第一节 国内外研究现状及述评 9
第二节 研究内容和方法 37
第三节 理论基础和待检验假说 44
第四节 本书创新之处 52
第二章 股指期货推出与现货市场价格波动关系实证研究 54
第一节 基于股指期货推出时点分段实证方法选择与样本数据说明 56
第二节 基于股指期货推出时点分段实证检验结果及中外比较结论 72
第三节 基于宏观经济因素及重大事件分段实证检验结果及中外比较结论 88
第四节 两种分段方式实证结果比较分析结论 97
第五节 小结 99
第三章 合约到期日股指期现货市场波动关系实证研究 100
第一节 到期日效应实证方法选择与样本数据说明 100
第二节 到期日效应中外样本实证检验结果及比较 115
第三节 到期日效应关系实证结论原因分析 125
第四节 小结 128
第四章 股指期货与现货市场信息传递关系实证研究 130
第一节 信息传递关系实证方法选择与样本数据说明 136
第二节 非同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较 146
第三节 日内同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较 155
第四节 小结 183
第五章 股指期货与现货市场价格信息含量对比关系实证研究 186
第一节 价格信息含量对比关系实证方法选择与样本数据说明 187
第二节 Garbade-Silber模型中外样本实证结果及比较 196
第三节 脉冲响应函数及方差分析中外样本实证结果及比较 198
第四节 信息含量对比关系结论原因分析 222
第五节 小结 223
第六章 基于现货价格外推效果对比的信息效率关系总结 225
第一节 外推实证方法选择与样本数据说明 227
第二节 ARMA模型中外样本外推实证检验结果及比较 235
第三节 多元回归模型中外样本外推实证检验结果及比较 238
第四节 信息效率关系实证结果总结分析 245
第七章 股指期货与现货市场运行效率对比关系实证研究 248
第一节 流动性实证方法选择与样本数据说明 252
第二节 成交额相关指标中外样本实证检验结果及比较 258
第三节 市场效率系数及即时交易成本模型中外样本实证检验结果及比较 260
第四节 市场深度指标中外样本实证检验结果及比较 264
第五节 小结 265
第八章 总结、启示与不足之处 267
第一节 主要工作与结论回顾 268
第二节 研究结论的启示 274
第三节 待完善与不足之处 276
参考文献 278