图书介绍：本书以金融市场微观结构理论为基础，尝试从价格波动影响关系和定价效率对比关系角度研究股指期现货市场关系。全书以实证研究为主，以比较研究为辅，采用沪深300、香港恒生、国企、新加坡日经225、A50指数期现货市场近两年同期高低频数据进行了多角度、多样本、基于多种统计检验和时间序列模型及其改进方法的实证比较研究，弥补了已有研究因为角度、方法、样本单一、样本空间较小所导致的论据不充分，结论可靠性不足的缺陷。研究实证了股指期现货市场关系的主要理论假说，并在临近市场比较研究基础上突出了沪深300股指期货推出近两年来的期现货关系特征。