《蒙特卡洛模拟及其Stata应用实现》PDF下载

  • 购买积分:9 如何计算积分?
  • 作  者:陈国汉著
  • 出 版 社:北京:经济科学出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787514161014
  • 页数:166 页
图书介绍:本书主要介绍了蒙特卡洛模拟的理论方法与应用,通过大量的案例来说明蒙特卡洛模拟的实现过程,并附有全部例子的Stata程序代码。全书共分十章,分别介绍了Stata软件基础和语法结构、蒙特卡洛模拟方法基础、伪随机数的生产成、概率分布的抽样方法、离散型与连续型随机变量的模拟、随机过程的模拟以及蒙特卡洛模拟的应用实例。其中应用方面涉及了计量经济,金融、风险分析、排队论等问题。

第1章 Stata软件基础 1

1.1 Stata软件简介 1

1.2 Stata窗口及基本操作 2

1.3 Stata帮助与支持 5

第2章 Stata的语法结构 7

2.1 命令的基本格式 7

2.2 命令的示例 9

2.3 蒙特卡洛模拟命令 14

2.4 绘图命令 17

第3章 Stata的数据管理 19

3.1 变量的基本操作 19

3.2 数据的基本操作 26

3.3 日期与时间函数 32

第4章 蒙特卡洛方法基础 34

4.1 蒙特卡洛方法的基本思想 34

4.2 蒙特卡洛方法的基本特点 36

4.3 随机性与随机数 38

4.4 随机变量的抽样 43

4.5 蒙特卡洛方法简史 43

第5章 伪随机数的生成 45

5.1 伪随机数发生器简介 45

5.2 均匀随机数的产生 49

5.3 均匀随机数的检验 56

第6章 概率分布抽样方法 61

6.1 直接抽样方法原理 61

6.2 随机变量基本抽样方法 61

6.3 随机向量抽样方法 65

6.4 随机过程抽样方法 67

6.5 未知概率分布抽样方法 71

第7章 离散型随机变量的模拟 74

7.1 离散型随机变量 75

7.2 二项分布 79

7.3 几何分布 84

7.4 泊松分布 89

第8章 连续型随机变量的模拟 93

8.1 均匀分布 93

8.2 正态分布 98

8.3 多维正态分布 110

8.4 截断分布抽样 112

第9章 随机过程的模拟 114

9.1 平稳随机过程的模拟 115

9.2 布朗运动的模拟 123

第10章 蒙特卡洛模拟应用 131

10.1 简单概率问题求解 131

10.2 期权定价问题 142

10.3 随机服务问题 150

10.4 风险分析问题 157

10.5 积分计算问题 161

参考文献 165

后记 166