第1章 衍生性金融商品导论 1
1-1衍生性金融商品内涵与风险管理 3
1-2 衍生性金融商品之种类与特色 7
1-3衍生性金融商品之分类与法制 8
第Ⅰ篇期货与选择权 17
第2章 期货交易学理 19
2-1避险原理 21
2-2 价差交易 24
2-3基差交易 33
2-4套利策略秘笈 35
习作课题 38
第3章 期货买卖实务 45
3-1期货交易市场架构 47
3-2 买卖流程与规则 58
3-3保证金及清算程序 91
3-4交割作业 95
习作课题 103
第4章 股价指数期货 109
4-1指数期货内涵与计算 111
4-2 台湾50指数与台湾50指数期货介绍 129
4-3台湾50指数股票型基金简介 136
4-4股价指数期货订价理论 136
习作课题 143
第5章 利率期货 145
5-1短期利率期货内涵 149
5-2 短期利率期货之交易策略 164
5-3长期公债利率期货 166
5-4债券期货交易实务 178
习作课题 187
第6章 外汇期货 189
6-1外汇期货之意涵 191
6-2 外汇期货之种类 193
6-3实例操作 196
习作课题 203
第7章 选择权交易 205
7-1发展沿革 207
7-2选择权之定义 207
7-3选择权交易原理 209
7-4专业用语 214
7-5选择权订价模式 216
习作课题 225
第8章 选择权交易实务 227
8-1选择权资讯导读 229
8-2选择权买卖程序 230
8-3选择权保证金制度 232
8-4现货与期货选择权交易 235
8-5期货与选择权课税释例 240
习作课题 246
第9章 选择权交易策略 251
9-1选择权的交易策略 253
9-2 操作策略的各式概念 259
9-3期货与选择权混合策略 266
9-4选择权综合交易策略 270
习作课题 283
第Ⅱ篇进阶财务工程 287
第10章 二项式选择权订价模式 289
10-1选择权订价模式方法论 291
10-2 实证演算 303
第11章Black-Scholes模型学理推论 311
11-1 Black-Scholes模型推导 313
11-2 B-S模型偏微分方程式之推导 323
11-3 B-S模型的意义与应用及影响因子 336
11-4评价模型应用 340
第12章 进阶B-S模型之评价与应用 347
12-1 B-S模型之假设与评价公式 349
12-2 B-S模型假设条件的修正 350
12-3波动性估计模型 355
12-4推演隐含波动率 362
12-5波动率之实证 364
第13章 实质选择权 379
13-1实质选择权的涵义 381
13-2 金融资产选择权与实质选择权之比较 389
13-3实质选择权的评估方法 390
13-4 个案分析 403
第14章 新奇选择权 417
14-1新奇选择权 419
14-2 第二阶段之各式新奇选择权 422
14-3第三阶段之各式新奇选择权 427
第15章 远期外汇交易与换汇避险策略 457
15-1远期外汇交易探讨 459
15-2 远期外汇避险策略 461
15-3无本金交割远期外汇意义 467
15-4本金交割远期外汇之实务 469
15-5个案策略分析 471
15-6远期外汇换汇换利避险策略 474
第16章 金融交换 483
16-1金融交换内涵 485
16-2利率交换 491
16-3资产／负债交换 512
16-4 组装型资产交换 520
16-5个案模拟分析 525
第17章 结构型金融交换 545
17-1结构金融组合 547
17-2 结构型商品的分类 548
17-3利基分析 557
17-4结构型金融交换 561
参考文献 567
习作课题详细解析 571