1 经济数据与计量经济学 1
1.1 经济数据 1
1.2 计量经济学的实质 6
1.3 数据资源和软件 8
习题 9
2 概率论与统计学复习 11
2.1 概率论 11
2.2 统计学 27
习题 37
附录2.1 广义矩方法 40
附录2.2 极大似然估计的性质 42
3 回归分析的基本概念和方法——一元线性回归模型 46
3.1 一元线性回归模型的设定 46
3.2 一元线性回归模型的参数估计 51
3.3 基本假设下OLS估计的统计性质 55
3.4 误差方差估计 59
3.5 回归系数和误差方差的区间估计 62
3.6 回归系数检验（t检验） 63
3.7 拟合优度R2和模型检验（F检验） 64
3.8 用Eviews进行一元线性回归 68
习题 71
附录3.1 回归模型参数的矩估计法 75
附录3.2 回归模型参数的极大似然估计 76
4 多元线性回归模型 78
4.1 多元线性回归模型的设定 79
4.2 多元线性回归模型的参数估计 80
4.3 多元线性回归模型的矩阵表示 82
4.4 回归系数OLS估计的性质 85
4.5 误差方差估计 88
4.6 回归系数检验（t检验） 90
4.7 回归拟合优度R2和调整R2（R2） 91
4.8 模型选择的其他标准——信息准则 93
4.9 回归模型检验（F检验） 94
4.10 用Eviews进行多元线性回归 96
习题 99
附录4.1 OLS估计性质证明 102
附录4.2 回归模型OLS估计的几何解释 106
附录4.3 带常数项和不带常数项回归模型OLS估计的性质 111
5 线性回归模型的应用 113
5.1 多元回归分析与因素控制 113
5.2 模型中变量的形式 119
5.3 虚拟变量 129
5.4 参数约束检验 133
习题 144
附录5.1 （5.5）式的证明 145
附录5.2 简单相关系数和偏相关系数之间的关系证明 146
附录5.3 用两次回归估计回归系数 147
附录5.4 虚拟变量中的问题：对照样本比例失衡对参数估计的影响 149
6 异方差、自相关和多重共线性 151
6.1 异方差 151
6.2 序列相关 164
6.3 多重共线性 176
习题 181
附录6.1 广义最小二乘法 183
附录6.2 异方差—自相关一致的协方差矩阵估计 186
附录6.3 极大似然比检验和拉格朗日检验 188
附录6.4 多重共线性的诊断和处理 192
7 内生性和工具变量估计方法 195
7.1 内生性 195
7.2 工具变量估计方法 200
7.3 内生性检验 208
习题 213
附录7.1 工具变量估计和TSLS估计的等价性证明 216
附录7.2 弱工具变量问题 217
8 分类选择模型 220
8.1 二元选择模型 220
8.2 有序选择模型 233
习题 237
附录8.1 Probit模型极大似然估计的渐进分布 240
附录8.2 离散选择模型的异方差检验 241
附录8.3 二元选择模型的设定检验 243
9 平稳时间序列分析 245
9.1 时间序列的有关概念 247
9.2 时间序列的类型 249
9.3 自回归模型的相关结构 252
9.4 自回归模型的识别和估计 257
9.5 自回归分布滞后模型和格兰杰因果关系检验 270
9.6 条件异方差动态模型：ARCH模型和GARCH模型 277
习题 288
附录9.1 平稳时间序列的大数定律 289
附录9.2 平稳时间序列的中心极限定理 291
10 非平稳时间序列分析 293
10.1 随机游动和单位根 293
10.2 时间序列的趋势和去势 298
10.3 单位根检验 300
10.4 单整序列和ARIMA模型 315
10.5 协整与误差修正模型 316
习题 324
附录10.1 从随机游动到布朗运动 325
附录10.2 （10.7）式的推导 327
附录10.3 DF检验统计量t？分布的推导 328
附录A：统计分布表 330
附表1：标准正态分布概率表 330
附表2：χ2分布临界值表 331
附表3：t分布双侧临界值表 333
附表4：F分布临界值表一：α=0.01 334
附表4：F分布临界值表二：α=0.05 335
附表5：DW检验临界值表（α=0.05） 336
附表6（一）：单位根检验中F检验临界值表a 337
附表6（二）：单位根检验中F检验临界值表b 337
附表6（三）：协整检验回归残差单位根ADF检验临界值表 338
附录B：Eviews6.0简介 338
B.1：工作文件的建立 339
B.2：生成新变量 342
B.3：Eviews数据处理 344
B.4：Eviews应用举例——多元线性回归分析 351
参考文献 354
习题选解 355