第一章 绪论 1
第一节 研究背景及研究意义 1
第二节 逻辑框架以及研究方法 3
第三节 创新与不足 5
第二章 涨跌幅限制制度研究文献综述 8
第一节 金融市场断路器综述 8
第二节 涨跌幅限制制度的历史渊源以及国内外现状介绍 10
第三节 涨跌幅限制制度研究综述 17
第三章 涨跌幅限制制度的市场效应——基于二元GARCH模型的实证分析 39
第一节 模型设计 39
第二节 样本数据说明与相关描述性统计 44
第三节 模型估计与分析 52
第四章 价格涨跌幅限制制度对市场有效性检验的影响研究 65
第一节 引言 65
第二节 随机游走的基本形式以及其检验发展 68
第三节 方差比统计量的基本内容 73
第四节 价格涨跌幅限制制度对方差比的影响研究 79
第五节 进一步讨论 100
第五章 涨跌幅限制制度对股票收益率自相关的影响研究 102
第一节 引言 102
第二节 蒙特卡洛模拟实验 103
第三节 自相关系数结构性变化的实证检验 115
第六章 涨跌幅限制制度对回归模型系数估计的影响研究 124
第一节 引言 124
第二节 涨跌幅限制制度下的回归模型 126
第三节 涨跌幅限制制度下回归模型参数估计方法 130
第四节 异方差模型 135
第五节 蒙特卡洛模拟实验设计 145
第六节 结论分析 148
第七章 总结以及启示 152
第一节 总结 152
第二节 进一步研究的启示 159
参考文献 161
附录 190
第三章重点程序说明 190
第四章重点程序说明 190
第五章重点程序说明 194
第六章重点程序说明 196
致谢 199