1 导言 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 研究理论综述 3
1.3 相关概念 23
1.3.1 金融脆弱性 23
1.3.2 银行危机 24
1.3.3 传染 34
1.3.4 银行危机传染 38
1.4 研究思路及结构安排 46
1.4.1 研究思路 46
1.4.2 全书框架 46
2 银行脆弱性：银行危机根源分析 49
2.1 货币脆弱性与银行危机 49
2.2 银行贷款业务与银行危机 56
2.2.1 贷款业务与银行危机 56
2.2.2 银行过度信贷与银行危机 58
2.2.3 债务衍生机制产生的债务风险 60
2.2.4 不良资产与银行危机 62
2.3 银行资产特性与银行危机 64
2.4 合约的不完全性与银行脆弱性 69
2.5 信息不对称与银行危机 71
2.6 委托代理与银行危机 72
2.6.1 委托代理、信息不对称与银行危机 74
2.6.2 委托代理目标不一致与银行危机 77
2.7 结语 80
3 金融脆弱性：银行危机传染诱因分析 81
3.1 金融脆弱性与银行危机传染 81
3.2 银行脆弱性——银行危机传染诱因分析 90
3.2.1 银行挤兑传染性分析 90
3.2.2 银行资产的非流动性导致流动性短缺的传染 93
3.2.3 多重均衡为危机传染提供了条件 96
3.2.4 信息不对称是危机传染的基本作用因素 97
3.2.5 信用非线性机制与银行危机传染 103
3.3 银行体系脆弱性与银行危机传染 104
3.4 结语 108
4 金融联系与银行危机接触性传染 109
4.1 银行间联系与危机传染的理论分析 109
4.1.1 银行间联系传染模型 110
4.1.2 银行间联系传染的作用机理 114
4.1.3 银行间联系传染效应分析 116
4.2 银行间联系程度与银行危机传染的关系 120
4.3 结语 128
5 银行危机非接触性传染渠道 130
5.1 信息不对称——预期作用机理分析 130
5.1.1 预期是非接触性传染的直接作用因素 130
5.1.2 非接触性传染预期作用机理分析 132
5.1.3 非接触性传染的信息不对称——预期作用机理分析 134
5.2 基于信息的银行危机传染 137
5.2.1 模型分析 137
5.2.2 基于信息的银行危机传染的现实表现 145
5.3 金融恐慌传染 145
5.4 结语 151
6 银行危机传染的利率作用机制 153
6.1 银行危机与信贷市场利率波动 153
6.2 利率增加通过银行资产导致银行危机传染 157
6.3 利率增加通过银行负债导致银行危机传染 161
6.4 利率增加的道德风险作用机制分析 166
6.5 利率增加引致融资结构脆弱性增加 171
6.6 利率增加—信息不对称反馈效应的作用机理分析 173
6.7 结语 173
7 中国防范治理银行危机传染的对策思路 175
7.1 中国银行业传染风险分析 175
7.1.1 中国银行业金融脆弱性的主要表现 175
7.1.2 中国银行业传染风险分析 182
7.2 银行危机传导防范与控制的理论分析 184
7.2.1 基本模型——SI模型 184
7.2.2 SIR模型 187
7.2.3 SIR模型分析的基本结论 190
7.2.4 模型的政策含义 192
7.3 银行脆弱性预警 194
7.3.1 银行脆弱性预警机制及其功能 195
7.3.2 银行脆弱性预警 196
7.4 银行危机传染源的防范与控制——单个银行稳健性 198
7.4.1 银行功能的拓展——基于功能观的银行危机传染的防范治理 198
7.4.2 信贷资产风险管理 202
7.4.3 资本充足管理 204
7.5 尊重银行体系自我调节能力，维持系统平衡 206
7.5.1 充分发挥价格机制的作用 206
7.5.2 健全市场退出机制 207
7.5.3 促进银行同业监管和互助 209
7.6 建立统一的监管机构，加强金融协调 211
7.7 存款保险制度 214
7.7.1 存款保险制度 214
7.7.2 存款保险制度道德风险防范的制度安排 217
7.8 委托代理问题的治理安排 218
7.9 银行外部监管制度安排 222
7.9.1 加强银行的信息披露 222
7.9.2 加强金融创新监管 223
7.10 结语 224
主要参考文献 226
后记 239