第1章 导论 1
1.1 金融风险的定义及分类 1
1.2 金融风险管理的产生及其理论基础 5
1.3 金融风险管理的步骤和风险测度 7
1.4 金融风险管理所面临的挑战和发展趋势 12
1.5 本书的结构和内容安排 14
第2章 金融市场及其风险 16
2.1 金融市场的基本概念和金融市场体系 16
2.2 货币市场与风险 18
2.3 外汇市场及其风险 23
2.4 固定收益证券与风险 27
2.5 股票市场及其风险 32
2.6 资产证券化及其风险 41
2.7 金融衍生产品市场 44
2.8 金融衍生产品的风险 59
第3章 金融风险监管机构与风险监管 62
3.1 金融风险监管与机构 62
3.2 国际金融监管机构 66
3.3 巴塞尔新资本协议 71
3.4 资产证券化风险监管 79
3.5 巴塞尔新资本协议的实施 82
3.6 金融危机对监管规则的新挑战 87
3.7 金融体系稳健性的评估 92
第4章 风险评级 95
4.1 个人信用评级 95
4.2 证券评级 98
4.3 基金风险评级 107
4.4 对金融机构的评级 114
4.5 国家风险评级 120
第5章 信用风险管理 128
5.1 信用风险及其评估 128
5.2 新资本协议内部评级法 131
5.3 信用等级转移矩阵 137
5.4 信用风险度量模型 140
5.5 信用风险转移 149
5.6 压力测试 156
第6章 市场风险管理 162
6.1 市场风险度量简介 162
6.2 常用的市场风险度量方法 163
6.3 VaR系统 167
第7章 操作风险管理 189
7.1 操作风险概述 189
7.2 操作流程架构和规则 195
7.3 操作风险评估 200
第8章 利率风险管理 217
8.1 利率风险 217
8.2 市场基准利率 231
8.3 收益率曲线及其特征 239
8.4 利率风险的度量方法 243
8.5 利率期限结构的理论和模型 257
8.6 信用价差 266
第9章 汇率风险管理 270
9.1 汇率风险的界定及成因 270
9.2 汇率风险敞口计量方法 272
9.3 汇率风险管理工具 275
9.4 VaR理论模型在汇率风险管理中的应用 282
9.5 压力测试案例分析 288
第10章 贷款综合风险定价 290
10.1 商业银行经济资本的计量 290
10.2 RAROC基本原理 314
10.3 RAROC贷款定价方法及应用 319
第11章 衍生品定价与风险管理 326
11.1 衍生品定价理论 326
11.2 远期合约定价的一般理论 330
11.3 期货定价 336
11.4 期权与期权定价 339
11.5 常用的期权定价方法 351
11.6 信用衍生品交易 365
11.7 互换与信用衍生品定价及风险管理 376
附录Ⅰ 388
附录Ⅱ 407
参考文献 427
后记 440