绪论 1
一、问题的提出 1
二、金融机构创新的动因与风险 2
三、“影子银行”的发展与金融风险的增大 5
四、“太大不能倒”与系统性风险 8
五、美国金融监管的改革与金融机构发展的取向 11
六、我国金融机构创新的成就与问题 14
七、金融危机给我国金融机构创新带来的挑战与机遇 17
八、我国金融机构的创新与风险防范 21
主题篇第一章 金融机构规模与系统性风险管理 31
一、问题的提出 31
二、文献综述 32
三、金融机构“太大不能倒”：美国的实践 36
四、金融机构“太大不能倒”：救助理由与救助困难 43
五、金融机构“太大不能倒”：为什么必须终结 44
六、金融机构规模与风险的实证分析：以中国商业银行为例 45
七、结论与政策建议 52
第二章 商业银行理财产品定价与风险管理 58
一、问题的提出 58
二、结构型理财产品定价与价值损失的风险管理 61
三、结构型理财产品定价与声誉损失的风险管理 68
四、案例分析 71
五、结论 72
第三章 商业银行贷款违约损失估计与定价 74
一、问题的提出 74
二、单期违约损失率的估计 75
三、《巴塞尔新资本协议》框架下的贷款定价：文献回顾 77
四、多期零息票违约损失与贷款定价方法 78
五、不同偿还计划的可调整风险价格的估算方法 81
六、结论及进一步研究方向 83
第四章 商业银行抗风险能力与治理水平 87
一、文献综述 87
二、研究假设与变量选取 90
三、研究样本与统计描述 93
四、模型构建与实证检验 98
五、结论 102
第五章 商业银行国际化经营效率及风险防范 106
一、中国商业银行国际化经营发展及现状 106
二、商业银行国际化经营效率及风险防范：文献述评 109
三、商业银行效率的测算方法：三阶段DEA模型 110
四、商业银行国际化经营效率的实证分析 112
五、商业银行国际化经营效率的影响因素 114
六、商业银行国际化经营的风险 115
七、结论及政策启示 116
第六章 证券公司业务创新与风险管理 123
一、我国证券公司业务结构的现状与问题 123
二、我国证券公司业务创新的外部环境分析 133
三、中外证券经营机构业务创新的对比与启示 135
四、我国证券公司业务创新与风险防范策略 141
第七章 证券公司交易策略优化与风险管理 145
一、问题的提出 145
二、文献综述 146
三、VWAP策略与交易量预测 148
四、基于VWAP的日内交易量预测实证研究 158
五、结论 165
第八章 保险公司创新与操作风险管理 168
一、问题的提出 168
二、保险公司操作风险理论研究述评 170
三、保险公司操作风险的来源与管理现状 175
四、保险公司操作风险产生原因的深层透视 177
五、制度创新：保险公司操作风险管理治本之道 183
六、技术创新：保险公司操作风险管理必由之路 185
第九章 信托公司创新与风险管理 189
一、问题的提出 189
二、我国信托业发展的制度困境 190
三、我国信托公司产品创新的现状 195
四、我国信托公司产品创新的风险管理 203
五、我国信托公司产品创新的制度规范 211
第十章 金融机构一体化集成风险管理 217
一、问题的提出 217
二、金融机构风险多元性、相关性与风险集成 218
三、金融机构多元风险一体化集成管理研究方法 221
四、模拟实证分析 225
五、结论 230
第十一章 金融机构服务创新与社会责任 232
一、引言 232
二、文献综述与研究假设 234
三、研究方法 240
四、研究假设的检验与讨论 242
五、对金融机构管理的启示 250
专题篇专题一 突发冲击反弹力与银行危机管理 261
一、突发冲击反弹力概念的引入 262
二、银行危机产生机制：突发冲击反弹力视角 268
三、突发冲击反弹力与银行危机：来自加拿大银行业的证据 271
四、结论 279
专题二 金融风险对房地产市场影响事件研究 283
一、引言 283
二、文献综述 285
三、研究方法和数据筛选 287
四、金融风险对我国房地产市场的影响 295
五、结论 302
专题三 学生贷款的特殊性：来自实验的证据 305
一、引言 305
二、理论分析 305
三、实验方法 308
四、实验结果 309
五、结论与政策含义 314
专题四 农村金融机构效率困惑：解析与突破 319
一、农村金融机构效率困惑：表现 319
二、农村金融机构效率困惑：解析 323
三、农村金融机构效率困惑：突破 328
专题五 养老基金发展与金融结构变迁 332
一、问题的提出与文献综述 332
二、养老基金发展与金融结构变迁：内在机制 333
三、养老基金发展与金融结构变迁：实证研究 335
四、养老金制度差异与金融结构差异：以美、英、德、日四国为例 338
五、结论与启示 342
专题六 我国利率政策效应的实证研究（2007～2010） 347
一、相关文献综述 348
二、实证研究 351
三、实证结论及政策含义 356
附录中国金融与投资发展大事记 363