引言 1
1 信贷活动研究综述 6
1.1 信贷理论的历史渊源 6
1.2 现代信贷理论研究综述 8
1.2.1 国外研究综述 8
1.2.2 国内研究综述 12
2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》与商业银行信贷活动 18
2.1 银行监管历史的简要回顾 18
2.2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》概述 20
2.2.1 风险管理全面化 22
2.2.2 风险度量多样化 23
2.2.3 监管方式具体化 25
2.2.4 约束机制市场化 26
2.3 资本金要求与商业银行信贷活动 27
3 信贷活动、经济周期与银行风险 29
3.1 信贷活动顺周期性概述 29
3.2 信贷活动顺周期性对宏观经济的影响 30
3.2.1 金融经济周期理论概述 30
3.2.2 信贷活动对经济周期的反作用机制 35
3.3 信贷活动顺周期性与信贷风险 38
3.3.1 信用风险 39
3.3.2 流动性风险 40
4 信贷风险的计量方法 42
4.1 信用风险的计量方法 42
4.1.1 结构式模型 43
4.1.2 简化式模型 50
4.1.3 其他模型 53
4.2 流动性风险的计量方法 56
4.2.1 流动性风险的静态度量方法 57
4.2.2 流动性风险的动态度量方法 62
5 我国商业银行信贷活动的实证分析 68
5.1 面板数据模型的设定 68
5.2 信贷规模模型 69
5.2.1 数据与样本 70
5.2.2 模型与结论 72
5.3 信用风险模型 76
5.3.1 数据与样本 77
5.3.2 模型与结论 80
5.4 流动性风险模型 84
5.4.1 数据与样本 85
5.4.2 模型与结论 87
6 我国商业银行的信贷风险管理 92
6.1 我国商业银行的信用风险管理 92
6.1.1 我国商业银行信用风险管理现状 94
6.1.2 信用风险管理启示 97
6.2 我国商业银行的流动性风险管理 101
6.2.1 我国商业银行流动性风险管理现状 102
6.2.2 流动性风险管理启示 103
参考文献 106
附录 116
后记 120