目录 1
1 绪论 1
1.1 课题的提出及意义 1
1.2 资本市场监管 3
1.3 金融风险管理 12
1.4 研究内容与结构安排 24
2 中国股票市场风险结构分析 28
2.1 引言 28
2.2 中国股票市场风险结构的研究方法 30
2.3 中国股票市场风险结构的研究结果 32
2.4 结论与建议 38
3 资本市场的产品结构与风险管理 41
3.1 引言 41
3.2 组合资产的风险特性分析 43
3.3 组合资产风险的期货对冲机制研究 49
3.4 组合资产股指期货对冲示例 57
3.5 结论与建议 59
4 金融风险和收益的测度体系 61
4.1 引言 61
4.2 金融风险和收益的RGV测度体系 65
4.3 RGV与其他测度方法的比较分析 69
4.4 结论与建议 75
5.1 引言 77
5 金融风险的判断与决策准则：RGV应用 77
5.2 基于RGV的风险决策准则 78
5.3 情景分析 84
5.4 结论与建议 86
6 证券税收政策与资本市场监管 88
6.1 引言 88
6.2 有交易成本条件下的交易行为研究 91
6.3 证券税收政策与资本市场监管研究 98
6.4 结论与建议 105
7 资本市场危机管理初探 107
7.1 引言 107
7.2 资本市场危机机制分析 108
7.3 股票价格波动行为分析 111
7.4 市场参与者行为与股票价格行为特征研究 115
7.5 股票价格波动行为特征的仿真 125
7.6 结论与建议 126
8 风险管理智能决策支持系统研究 128
8.1 引言 128
8.2 PIDSS的系统结构 130
8.3 PIDSS的系统实现 131
8.4 结论与建议 134
结语 136
参考文献 139
附录 150
致谢 160